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2010年6月システムトレード実売買成績

2010年7月2日（金）

2010年6月　システムトレード成績

 

●日経２２５　システムトレード評価

勝率が２～３割程度と負けトレードの割合が高いが、勝ちトレードの利益が大きく負けトレードの損失をカバーし、月間成績としては両システムともプラス。相場と咬み合っていなくてもこのような形で利益が残るのが理想的な状態。
６月中旬～下旬ではボラの低下で不利な状況が続いたが、大きなトレンドも何度か発生し獲得利益が大きいトレードが目立った。

EXITロジックの見直しも継続中。

●その他

GoogleのSpredsheetを使ってみました。集計の都合で1日のトレードが複数回あっても合算して計算。

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システムトレード実売買結果（2010/6/16）

2010年6月16日（水）

●日経２２５ミニM

10055L　→　10035c　-20円　（SLP: 5/5）

10070L　→　10060c　-10円　（SLP: 5/5）

10060S　→　10055c　 +5円　（SLP: 5/5）

6月合計： +30円

 

●日経２２５ミニS

10060L　→　10035c　-25円　（SLP: 0/5）

10070L　→　10055c　-15円　（SLP: 0/5）

6月合計： -15円

 

ギャップ主体で日中の動きが出ませんね。数ヶ月前を思い出します。コスト負けにつながるため不利ですが、大きな利益を出すのも、大きな損を出すのも難しい相場。といってもチャート的には、このままおとなしくなるとは思えませんが。

(20:00記)

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