日経２２５・株価指数先物取引とＣＦＤ入門

システムトレード実売買結果（2010/9/3）

はやぶさ — Fri, 03 Sep 2010 14:26:50 +0000

●日経２２５ミニM

9120L　→　9195C　+75円　（SLP 5/5）

本日合計：　+75円　　9月合計： +185円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

●日経２２５ミニS

9105S　→　9060C　+45円　（SLP 5/5）

9060L　→　9135C　+75円　（SLP 5/0）

本日合計：　+120円　　9月合計： +25円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

前場～後場で往って来いの値動き。ゆっくりと上昇しながら、米雇用統計発表で上に跳ねました。

システムMは、昨日に続いてNY時間でのボラが味方した格好です。システムSは、久しぶりにドテンが綺麗に決まりました。2回目のトレードは20時前に利食いしたためNY時間の上昇にはあずかれず。

（23:30記）

システムトレード実売買結果（2010/9/2）

はやぶさ — Thu, 02 Sep 2010 14:41:43 +0000

●日経２２５ミニM

トレードなし

本日合計：　0円　　9月合計： +110円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

●日経２２５ミニS

9040L　→　9035C　-5円　（SLP 5/5）

本日合計：　-5円　　9月合計： -95円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

重要指標発表前か今日はおとなしい相場でしたね。

（23:40記）

2010年8月システムトレード実売買成績

はやぶさ — Thu, 02 Sep 2010 10:06:48 +0000

2010年8月　システムトレード成績

●日経２２５　システムトレード評価

システムMはまずまずの成績。勝率は低くても損小利大で結果的には月間利得益を計上。スリッページが小さいのは、一度有利な方向に大きくスリップしたためです。それを除いても、５円前後と理論値に近い値です。

システムSは、ドローダウン期に入っています。７月から勝率が回復してきませんが、これ以上負けが増えるよりも勝ちが増える方が可能性としては高いでしょう。調子が良くなくても損失は抑えられています。月間ドローダウンは平均値と同等で損失は許容範囲内といえます。スリッページは優秀でした。

両システムとも延長された夕場の動き、とくにNY時間で翻弄される傾向が目立ちます。先月とは逆の結果に。NY時間に対応したバージョンも開発しているので、近々実売買投入予定です。

システムトレード実売買結果（2010/9/1）

はやぶさ — Wed, 01 Sep 2010 14:40:56 +0000

●日経２２５ミニM

8810S　→　8855C　-45円　（SLP 5/5）

8855L　→　8870C　+15円　（SLP 5/5）

8915L　→　9055C　+140円　（SLP 5/5）

本日合計：　+110円　　9月合計： +110円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

●日経２２５ミニS

8930L　→　8870C　-60円　（SLP 0/5）

8940L　→　8910C　-30円　（SLP 0/5）

本日合計：　-90円　　8月合計： -90円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

上下に振られる値動きに翻弄されるトレードでした。システムMは、３回のトレード。今回はNY時間での上昇があったため23:30までの売買設定が利を伸ばしました。

（23:40記）

システムトレード実売買結果（2010/8/31）

はやぶさ — Tue, 31 Aug 2010 14:50:02 +0000

●日経２２５ミニM

8925S　→　8855C　+70円　（SLP 5/0）

本日合計：　+70円　　8月合計： +90円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

●日経２２５ミニS

8940S　→　8855C　+85円　（SLP 0/0）

本日合計：　+85円　　8月合計： -75円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

前日の上昇がなかったことになるような下げでした。無節操な値動きですがこれも相場。

８月最終日は勝ちトレード。ただ、NY時間では、増えた利益を逆に減らしてしまった格好です。20時までのトレード設定のほうが今月は優れていました。NY時間特有の値動きが課題となっていますが、対応できるバージョンも手元では出来上がってきているので運用開始予定です。

（23:50記）

システムトレード実売買結果（2010/8/30）

はやぶさ — Mon, 30 Aug 2010 13:39:13 +0000

●日経２２５ミニM

9220L　→　9200C　-20円　（SLP 5/5）

本日合計：　-20円　　8月合計： +20円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

●日経２２５ミニS

9220L　→　9200C　-20円　（SLP 5/5）

本日合計：　-20円　　8月合計： -160円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

週明け大きくギャップアップでスタートし前場上昇継続。後場も続いていれば押し目なしのリバウンドパターンになるところですが、ギャップダウン後はじり下げ。

両システムとも前場買いから入ったため後場のギャップにやられて負けトレード。損失幅が小さかったことが救いです。

（22:30記）

システムトレード実売買結果（2010/8/27）

はやぶさ — Fri, 27 Aug 2010 14:29:16 +0000

●日経２２５ミニM

8880L　→　8930C　+50円　（SLP 5/0）

8975L　→　3930C　-45円　（SLP 0/0）

本日合計：　+5円　　8月合計： +40円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

●日経２２５ミニS

8855L　→　8825C　-30円　（SLP 5/5）

8930L　→　8950C　+20円　（SLP -5/5）

本日合計：　-10円　　8月合計： -140円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

今日は小幅ながら反発でした。しかし短期のトレンドにうまく乗り切れず結果はいまいち。

システムMは、延長夕場で2回目の仕掛けでしたが、NY時間での急落に対応できず損失。利益を伸ばしているところもあっただけに残念ですが、NY時間特有の動きに対応するためのアイデアが幾つか出てきたので検証していきます。

（23:30記）

システムトレード実売買結果（2010/8/26）

はやぶさ — Thu, 26 Aug 2010 13:24:17 +0000

●日経２２５ミニM

8905L　→　8870C　-35円　（SLP 0/-5）

本日合計：　-35円　　8月合計： +35円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

●日経２２５ミニS

8890L　→　88705C　-20円　（SLP 0/0）

本日合計：　-20円　　8月合計： -130円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

チャート的には底割れしていますが、狭い値幅での上下で、トレンドが出てきませんね。動いてくるとすれば、もう少しもみ合いの後か。

（22:30記）

システムトレード実売買結果（2010/8/25）

はやぶさ — Wed, 25 Aug 2010 14:33:16 +0000

●日経２２５ミニM

8815S　→　8845C　-30円　（SLP 0/0）

本日合計：　-30円　　8月合計： +70円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

●日経２２５ミニS

8815S　→　8845C　-30円　（SLP 0/0）

本日合計：　-30円　　8月合計： -110円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

下に抜けたチャートですががゆっくりとした下げ。下値メドは8600あたりですが、しばらく揉みあいか。

（23:30記）

システムトレード実売買結果（2010/8/24）

はやぶさ — Tue, 24 Aug 2010 13:41:42 +0000

●日経２２５ミニM

トレードなし

本日合計：　0円　　8月合計： +100円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

●日経２２５ミニS

トレードなし

本日合計：　0円　　8月合計： -80円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

主要な株価指数や為替はクロス円などでサポート割れとなりました。結果的にはショートエントリーで勝てる相場でしたが、システムはエントリーなし。

下げが継続すれば、2010年の～ショックというような状況ですが、今のところは「下に走る」というほどの動きは出てきていません。NY時間での動向に注目です。

（22:35記）