自動売買のスリッページ
2009年11月11日（水）
小ネタを時々書いていきます。
複数台のPCを使って同じ戦略を走らせ、スリッページ検証しています。PCスペックよりも通信環境の方がスリッページに影響を与えやすいのではないかと思っています。
ひとつはシストレ専用デスクトップＰＣで最近購入したもので性能は申し分なし。もう一台はCelelonのDELL製ノートＰＣで無線LAN接続。スペックは推奨動作環境をほとんど満たしていません。
おなじ場所にあるＰＣ。ノートは無線を挟んでいますが通信環境はマンションの光回線につながっているため、ほぼ同じ。
今のところ新規、決済とも発注タイミングの差は数秒程度です。しかも、スペック低い方が先に約定したりしています。
今度は、事務所と自宅、離れた場所でもこの差を検証してみます。
トレードスタジアムの自動売買は、仕様により成行注文しかできないので（厳密な意味での指値・逆指値注文は不可能）、往復でのスリッページ5円は、システム設計するうえで前提とする必要があります。
ユーザが多いシステムなら5円~10円となるはずです。よって小さい値幅を狙う戦略は、実売買では機能しにくいと言えそうです。
ところが値幅を狙うにせよ、今の相場の動きではきついということになりますね。デイトレシステムにとっては、売買回数を極力控えるのが最善の策でしょう。今の戦略もそのように対応していますが、運用していて面白くないというのもありますね。
まぁドローダウンを眺めるよりはずいぶんいいと思います。
