裁量トレードからルールをつくる

2009年12月11日(金)

システムが出すサインを見ていると、裁量トレードの経験から、ここはエントリーするところではないだろうとか、逆にここはエントリーしてみるところだろうというのもあります。

もちろんそれが正しいかどうかは結果論になりますが、経験的にその時点でのエントリーが有利か不利かということはなんとなくわかる事があります。

そのようなポイントは、明確にルールとして要約できるものもあれば、感覚のようなものもあります。感覚をロジックに置き換えるのはプログラム等の技術も必要なのですが、仮にうまくロジックにできたとして、パフォーマンスが向上するかどうかは、やってみなければわかりません。

まぁたいていはパフォーマンスが悪化するか、使えないものとして捨てられます。

この人間のもつ感覚的なものについて、前から実装したいアイデアが一つありました。コードを書いてみると、予想以上にパフォーマンスが改善され、エントリーの精度が高まったのでちょっと驚きました。まぁPFでいえば微々たるものですが。

とても理にかなっているし、聞けば「そりゃそうだよね」とトレーダーなら誰しも思うようなことなのですが。レベルの高いシステムは、普通に実装しているのかもしれません。他のシステムをあまり研究したことがないので、自分としては大きな発見でした。早速現用のシステム売買に実装し、試していきます。

これも使っている方からのちょっとした一言がきっかけで改善に繋がりましたし、先日作ったモニター版もそうです。同じ利益や損失が出たとしても、その時のサインに「納得ができるかどうか」も運用していく上では重要なことかもしれませんね。もちろん納得の度合いは個人差があるでしょうし、トレードのスタイルによっても違うでしょう。

でも、一般的な感覚というものをルール化してく過程では、システムを運用している人との意見交換は大事だなと思っています。