2010年6月システムトレード実売買成績
2010年7月2日（金）
2010年6月 システムトレード成績
●日経２２５ システムトレード評価
勝率が２～３割程度と負けトレードの割合が高いが、勝ちトレードの利益が大きく負けトレードの損失をカバーし、月間成績としては両システムともプラス。相場と咬み合っていなくてもこのような形で利益が残るのが理想的な状態。 ６月中旬～下旬ではボラの低下で不利な状況が続いたが、大きなトレンドも何度か発生し獲得利益が大きいトレードが目立った。
EXITロジックの見直しも継続中。
●その他
GoogleのSpredsheetを使ってみました。集計の都合で1日のトレードが複数回あっても合算して計算。
