2010年7月システムトレード実売買成績
2010年8月3日（火）
2010年7月 システムトレード成績
●日経２２５ システムトレード評価
システムMは負けが少なく、損小利大にもなっており、相場の動きに合致していました。ドローダウンから回復傾向であり理想的なレコードといえます。
システムSは、７月下旬の連敗があって成績を落としました。失敗に終わる仕掛けやドテンッが多い印象です。勝率２～３割程度という状況は先月もありましたが、今月は相場の動きには噛み合いませんでした。今月は+10円でも手数料負けでわずかにマイナス。ただ損失幅が小さいのは良い傾向です。
全般を通して、延長された夕場の動きには、翻弄されることもありましたが、利益を伸ばす局面もあり、今のところは有利に働いています。
なお両システムもスリッページが５円程度におさまってきています。
