2010年9月システムトレード実売買成績
2010年10月4日（月）
2010年9月 システムトレード成績
●日経２２５ システムトレード評価
介入などによる急な動きはあったものの限られた値幅で上下に振られて大きい勝ちのない月だった。どちらのシステムも勝率が悪化。
システムMは平均利益67円、平均損失50円。勝率が27％程度なので先月のように「勝率は低くても損小利大で結果的に月間利得」とはならず。トレード内容に関してはNY時間では改善が可能。その他のトレードは短期トレンドフォローの性質上は避けられない損失。
システムSは平均利益46円、平均損失46円。勝率が18％弱とそろそろ回復が期待されたがさらに勝率が悪化した。損失幅は月間としては過去最大で300円超。ただ月間ドローダウンは過去と大差なし。一ヶ月では損失が回復しなかったものの累積損失の大きさ（DD）は、月間平均とさほど変わらない。夕場改善される点システムMと同様。ただし相場付きからすればバンドトレードのロジックが有利に働くはず。9月に機能しなかったのは何故か要検証。
スリッページは５円前後で安定。
