2010年10月システムトレード実売買成績
2010年11月1日（月）
2010年10月 システムトレード成績
●日経２２５ システムトレード評価
相場状況が変わらずブレイクアウト系のエントリーはあまり機能しない。ただシステムSのバンドトレードロジックが、ようやく勝ちにつながってきている。
システムMは平均利益83.8円、平均損失-56.4円とペイオフレシオは悪くないが、勝率30％が程度で月間では損失計上。先月よりは上向き。バージョンアップしたノイズフィルタがプラス方向に機能した。旧バージョンではさらに100円超の損失計上となる。
システムSは平均利益75.0円、平均損失-27.5円と良好。ただし勝率が22.7%程度であり月間ではわずかな利益計上。大きな勝ちを取る機会が少ないが、ドローダウンからは回復傾向。
どちらも最新バージョンでの集計。大きなロジック変更はなし。先月の集計ではバンドトレードのロジックが9月は機能していなかったように書いていたが、実際にはBO系の負けが大かったことによるもので問題なしと判断した。なお10/26はシステムSの最新版は+65円の利益（サイン）だったが実売買の設定ができていなかっため記載からは外している。両システムともスリッページは先月よりもさらに低下し５円以下だった。
