2010年3月システムトレード実売買成績の評価

2010年4月1日(木)

2010年3月システムトレード実売買成績と評価

サイン 実損益 SLP新規 SLP決済
2010/03/01 35 25 5 5
-15 -20 5 0
2010/03/02 なし なし なし なし
2010/03/03 -25 -25 5 -5
2010/03/04 30 25 0 5
2010/03/05 0 -20 10 10
2010/03/08 なし なし なし なし
2010/03/09 なし なし なし なし
2010/03/10 -10 -20 5 5
2010/03/11 なし なし なし なし
2010/03/12 なし なし なし なし
2010/03/15 なし なし なし なし
2010/03/16 なし なし なし なし
2010/03/17 -30 -45 5 10
0 -10 5 5
2010/03/18 65 50 5 10
2010/03/19 -15 -20 0 5
2010/03/23 -15 -20 0 5
2010/03/24 -45 -50 5 0
2010/03/25 なし なし なし なし
2010/03/26 75 65 5 5
2010/03/29 15 5 5 5
2010/03/30 なし なし なし なし
2010/03/31 なし なし なし なし

 

サイン 実損益
3月損益() 65 -60
利益 220 170
損失 -155 -230
プロフィットファクター 1.42 0.74
トレード回数 14 14
Profit Trades 5 5
Loss Trades 7 9
勝率 36% 36%
トレード期待値(円) 4.64 -4.29
最大利益(円) 75 65
最大損失(円) -45 -50
平均利益(円) 44.00 34.00
平均損失(円) -22.14 -25.56
平均損益(円) 21.86 8.44
ペイオフレシオ 1.99 1.33
平均スリッページ 0 8.93

●評価

先月に続いて実売買ベースではマイナスで、サインはややプラス。勝率36%と低く、短期トレンドフォロー戦略としてはレンジ相場に苦しめられたが3月後半でやや動きが出てきたため、2月に比べると内容は少し改善という印象。

2月からの方向感がなくトレンドが発生しにくい相場は継続中。ギャップで動いても日中の値幅が少ないという動きが多かった。しかし日足ではトレンドが出てきている。このようなときはエントリー回数を少なくルールで対処しているが、今月はその点2月よりは機能している。

レンジ相場でも利益を得やすいロジックも当然存在し、そのような戦略も試験的に稼働させているが、大勝しているという程ではない。テクニカル的には、2月~3月のもみ合いから上方向に放たれたので、環境の変化が出てくる可能性はあり。4月はどのような値動きになるか。