システムトレード実売買結果（2010/7/29）
2010年7月29日（木）
●日経２２５ミニM
トレードなし
本日合計： 0円 7月合計： +355円
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
●日経２２５ミニS
9665S → 9690C -25円 （SLP 5/0）
本日合計： -25円 7月合計： +15円
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
相場はノイズ的な動きになっています。システムSのエントリーはノイズですぐに損切り。
（23:40記）
システムトレード実売買結果（2010/7/28）
2010年7月28日（水）
●日経２２５ミニM
トレードなし
本日合計： 0円 7月合計： +355円
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
●日経２２５ミニS
トレードなし
本日合計： 0円 7月合計： +40円
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
相場は上を目指していますが、レジスタンスラインでは上値も重たい。もう少し大きなトレンドが出てくればわかりやすいですが、どうなるか。ギャップ以外でもきっちり動いてくれるといいですね。
（23:40記）
システムトレード実売買結果（2010/7/27）
2010年7月27日（火）
●日経２２５ミニM
9565L → 9575C +10円 (SLP 5/5)
本日合計： +10円 7月合計： +355円
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
●日経２２５ミニS
9500S → 9520C -20円 (SLP 0/5)
9520S → 9545C -25円 (SLP 10/5)
本日合計： -45円 7月合計： +40円
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
全体的に小幅な値動きで出来高も少ない一日でした。
システムMは、NY時間に入って利益をやや縮小、上ブレイクしていたら面白い展開でしたがまだ上値は重い。システムSは、2回ショートを仕掛けましたが不発。一時利益も出ていたものの夕場のギャップアップで損切り。
（23:46記）
システムトレード実売買結果（2010/7/26）
2010年7月26日（月）
●日経２２５ミニM
9450S → 9475C -25円 (SLP 0/0)
本日合計： -25円 7月合計： +345円
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
●日経２２５ミニS
9450S → 9475C 円 (SLP 0/0)
本日合計： -25円 7月合計： +85円
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
週明け月曜日は方向感に乏しかったアジア時間から欧州時間はやや調整か。両システム売りサイン点灯でエントリー。負けるなら小幅、勝つならそれなりの値幅を狙っています。本日は更新遅れます。
（17:50記）
その後相場はこう着でしたね。利益方向に相場は動きませんでしたが、動けば大きい値幅を期待でそうなところでもあります。
（0:13記）
システムトレード実売買結果（2010/7/23）
2010年7月23日（金）
●日経２２５ミニM
9460L → 9410C -50円 (SLP 5/0)
本日合計： -50円 7月合計： +370円
●日経２２５ミニS
9390S → 9415C -25円 (SLP 0/0)
9460L → 9410C -50円 (SLP 5/0)
本日合計： -75円 7月合計： +110円
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
昨日とは打って変わって素直な値動きではありませんでした。前場一旦安値を割り込んでから上昇。２時半頃に急落して往って来い、その後は大引け前の急な戻し。値幅は小さいんですが、細かい動きがあってシステム的にはやりにくい相場。単純なブレイクだと往復ビンタのパターンですね。今日は両システムとも負けトレードで昨日の利益を市場に一部戻しました。
（15:40記）
システムトレード実売買結果（2010/7/22）
2010年7月22日（木）
●日経２２５ミニM
9195S → 9230C -35円 (SLP 5/0)
9275L → 9375C +100円 (SLP 5/0)
本日合計： +65円 7月合計： +420円
●日経２２５ミニS
9210L → 9375C +165円 (SLP 5/0)
本日合計： +165円 7月合計： +185円
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
ザラ場値幅が縮小しています。NY時間では荒っぽい動きをしていますが今日はどうなるか。それぞれ買い持ちホールドです。
（21:15記）
NY時間では一気に上昇しました。今回は仕掛けが可能なタイミングは限られていたと思いますが、両システムとも最も得意とするパターンで延長時間に利益を伸ばしました。負ける時も大きくなりますが、これが本当の相場の動きですね。
（23:30記）
システムトレード実売買結果（2010/7/21）
2010年7月21日（水）
●日経２２５ミニM
9305S → 9280C +25円 (SLP 5/0)
9330L → 9305C -25円 (SLP 5/0) *
本日合計： 0円 7月合計： +355円
●日経２２５ミニS
9310S → 9280C +30円 (SLP 5/0)
9265S → 9325C -60円 (SLP 10/0)
本日合計： -30円 7月合計： +20円
NY時間の後半から反発し急上昇となりました。日経もギャップアップでスタート。寄付きが9400円近かったところから下落してきた途中をショートエントリー。後場続落しましたが、今日はギャップを埋めてからはリバウンド上昇。途中決済し両システムとも小幅利益計上。
システムSは再度のショートエントリーを試みましたが、夕場のギャップアップに切らされてしまいました。トータルで損失計上。
（20:00記）
*延長時間にシステムMエントリーがありました。結果的にはダマシにひっかかった形。相場が続伸していれば面白いところでしたが。
ほとんど動きがなさそうにみえる延長夕場でしたが、NYダウなどの値動きにつられたときは短時間で動きます。
（22:45記）
システムトレード実売買結果（2010/7/20）
2010年7月20日（火）
●日経２２５ミニM
9315S → 9225C ＋90円 (SLP 0/0) 7月合計： +355円
●日経２２５ミニS
トレードなし 0円 7月合計： +50円
夕場延長初日です。両システムとも、23：30迄のトレードとなるよう設定しています。システムMは、エントリーがあり20時を過ぎてもポジションをホールド中。最近の相場、NY時間では反転することの多いので利益を減らしてしまうかもしれませんが、結果どうなるか。システムSはエントリーなしでした。
やっぱり板は薄いですね。
（20:20記）
なかなか興味深い延長時間でしたね、20時以降の方が値幅が大きかったです。ただ相場はもみ合い状態で方向が決まらず。
システムMのポジションは20時前の決済に比べると若干利益を減らしてしまいましたが無事決済。この時間帯のためのエグジットロジックも研究中です。
（23:30記）
システムトレード実売買結果（2010/7/16）
2010年7月16日（金）
●日経２２５ミニM
9590S → 9430C +160円 （SLP: 5/0） 7月合計： +265円
●日経２２５ミニS
トレードなし 0円 7月合計： +50円
昨日のシステムSのシミュレーションについてですが、結局上昇が続かずトレーリングストップ的なエグジットルールで利食いなっていたと思われます。NY時間は全体を通して上下の揺さぶりが大き かったですね。
その流れを引き継ぎ今日は東京時間でも動きがありました。システムMは下ブレイクと見て仕掛けたのがヒット。
システムSもエントリーしそうなものでしたが、本日は見送り。ここ数日の膠着相場から、トレンド相場ではなくレンジ相場継続との判定をしています。このような判定ロジックのおかげで今年2月～4月のような膠着相場でもブレイクアウトのダマシに掛かりにくく、利益の出るトレードが可能でした。
トレンドが強くはっきり出る時はシステムMが有利ですが、レンジの動きも絡んでくるとシステムSに分があります。どのような売買ルールも一長一短があり、得手不得手があります。
20時終了の夕場は今日で最後です。来週からが楽しみですね。
（20:00記）
システムトレード実売買結果（2010/7/15）
2010年7月15日（木）
●日経２２５ミニM
トレードなし 0円 7月合計： +105円
●日経２２５ミニS
9695L → 9690C -5円 （SLP: 5/0）
9650L → 9670C +20円 （SLP: 5/5）
本日合計： +15円 7月合計： +50円
ギャップ主体の動きが継続。
システムSはエントリーが2回あり少々の利益。ザラ場は値幅が小さいので苦戦しますが損を大きくしないことが大事です。2回目のエントリーは夕場でした。20時以降もポジションをホールドしていたらどうなるうか。夕場延長後のシミュレーションになりますね。
システムSは夕場延長対応版配布開始。システムMは明日です。
（20:00記）
