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2010年5月システムトレード実売買成績の評価

2010年6月7日（月）

2010年5月システムトレード実売買成績と評価

システムM システムS
サイン 実損益 サイン 実損益
5月6日 5 5 なし なし
5月7日 -60 -65 なし なし
5月10日 -55 -60 -50 -55
60 60 80 65
5月11日 100 90 35 30
5月12日 -60 -70 -55 -65
-30 -35
5月13日 0 0 0 0
50 40
5月14日 なし なし なし なし
5月17日 -60 -60 40 45
5月18日 -90 -100 -25 -30
0 -90 -100
5月19日 -55 -55 -55 -55
5月20日 -5 -10 75 65
5月21日 なし なし なし なし
5月24日 なし なし なし なし
5月25日 260 255 265 265
5月26日 -10 -20 15 10
5 5
5月27日 30 30 -35 -40
10 0 -75 -80
5月28日 -5 -15 -5 -15
-30 -30 -30 -35
5月29日 なし なし なし なし

 

システムM システムS
サイン 実損益 サイン 実損益
2010年5月損益(円) 40 -40 110 10
利益 470 445 560 520
損失 -430 -485 -450 -510
プロフィットファクター 1.09 0.92 1.24 1.02
トレード回数 21 21 19 19
Profit Trades 7 6 7 7
Loss Trades 10 10 10 10
勝率 33% 29% 37% 37%
トレード期待値（円） 1.90 -1.90 5.79 0.53
最大利益（円） 260 255 265 265
最大損失（円） -90 -100 -90 -100
平均利益（円） 67.14 74.17 80.00 74.29
平均損失（円） -43.00 -48.50 -45.00 -51.00
平均損益（円） 24.14 25.67 35.00 23.29
ペイオフレシオ 1.56 1.53 1.78 1.46
平均スリッページ 0 3.81 0 5.26

●評価

5月のシステムMは、若干の損失計上。最大ドローダウンの更新はなかったが、月間ドローダウンの平均値を超えるときもあった。システムSは若干利益。

2月～4月の保合相場とはまったく異なりボラティリティが急激に増大。一般的にはトレンド追従でボラティリティを活用するれば利を伸ばすことが可能になるが、どちらのシステムも相場の急峻な値動きに対応出来ない月となった。

具体的には場と場のギャップに翻弄されることが多く損失がかさんだ。5/25で大きく取り返すことで難を逃れたが、利益を伸ばせる場面でも、決済の 境界問題で逃すということがあった。

システムの特徴としてはボラが高くても、上下にふられる値動きは基本的に苦手とする。ただ、このような動きが長期化することは近年では少ないためルールそのものを今月のような相場に合わせるのは得策ではないと思われる。2月～4月で成績が振るわないシステムMについては、連続での月間損失となっているが、損失を計上している中身は全く異なっている点には注意が必要。

●その他

5月はかなり値が軽くなっていた。24時間で見ればさらにボラが増大していて、上がったかと思えば大きく下がるというような荒い値動きになっている。6月に入ってもボラの高い相場は継続しているため、2月～4月のような相場つきはひとまず終了したと考えてよさそう。

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