システムトレード実売買結果（2010/8/6）
●日経２２５ミニM
9605S → 9660C -55円 （SLP 5/0）
9600L → 9580C -20円 （SLP -80/5）
本日合計： -75円 8月合計： -95円
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
●日経２２５ミニS
9565L → 9595C +30円 （SLP 0/0）
本日合計： +30円 8月合計： -135円
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
システムSの買いエントリーは前場。後場に押されて決済。耐えていれば利益が伸ばせましたが、このまま相場が下げて利益がなくなってしまう場合もあります。その後、システムMがショートエントリーするも相場は上昇し、切らされてしまいました。動いているようであんまり値幅がないんですよね。
事件が起こったのは、米雇用統計発表時の21:30。リアルタイムで見ていました。21:29で上昇して上ブレイク、しかしその瞬間怒涛の売り注文が殺到し、30秒で80円、1分足らずで100円近く下げました。夕場の動きとしては非常に珍しい。もちろんイブニング延長になってからは初めてです。
一旦上ブレイクしてエントリーを誘う＝逆指値をつけさせる、損切りをさせる。その後すぐに、売りが殺到して急落。このような動きはNY時間、経済指標発表時には時々見られる光景です（逆のパターンもあり）。為替やNYダウなどの株価指数が乱高下。日経もこれにかなりの値幅を伴いながら連動しました。
システムMは、この波に見事に巻き込まれました。上ブレイクでエントリー、サインは21:30に9680で買いになっていますが、その瞬間から相場は急落。注文が約定したのは30秒以上経過してから。サインが出たときの価格から80円下がっていました。つまりスリッページが80円ということです。いつもとは逆の方向にスリップしたため損失が小さくなり助けられましたが、これは私の検証環境(*さほど有利にスリッページが働かない人もいました）です。その後、直ぐに損切りのサインでした。
1分単位かそれ以下のごく短期的な変動でここまで動く場合、約定するまでのタイムラグもあって、有利なトレードが出来ることは殆ど無いというのが私の経験則です。FXの場合はスプレッドが拡大しますし。
通常運用の場合、NY時間で重要指標発表がある時は、23:30までの売買設定はリスクが大きいのでおすすめは出来ません。板も薄かったこともあり結構動きました。私は検証を兼ねているためこのような悪条件となる場合でもシステムを運用していきます。
（23:30記）（*0:52追記）
