2010年12月システムトレード実売買成績

2011年1月4日(火)

2010年12月 システムトレード成績

 

 

●日経225 システムトレード評価

12月は閑散相場のため値動きに乏しく、エントリー回数も普段の半分程度だった。利益も損失も大きくなりにくい相場で、11月のように大きな勝ちがなく月間成績は両システムとも損失計上となった。

2010年日経相場の特徴としてはギャップでの動きに比べて日中、イブニングでの値動きが小さかった。デイトレードでの短期トレンドフォローは、あまりエッジがなかった年だった。ギャップを含めた値動きで見ればトレンドも時々発生していたが、週足、月足で見れば日経はこれといった方向感がない。海外の株価指数と比べると上昇のトレンドがあまり発生しなかったことも特徴の一つ。

夕場取引時間が延長されたことによって当初は値動きが大きくなることが期待されたが、そのようなケースは稀で実際にはもみあいになっていることがほとんど。このため新規にエントリーする場というよりも、利益を伸ばすかポジション調整の場としての活用が現実的といえる。

今後の日経相場でトレンドが発生すれば利益拡大のチャンスはあるが、問題は2010年のような相場つきが今後も続く場合にどう対処するかということ。これについては、月間成績評価とは別のテーマなので別の記事をアップします。

 

●FXシステムトレード評価

FXシステムは成績表の記載方法を検討中だが、システムのトータルでは12月は利益計上となった。そして概ね2010年の成績は良好だった。

株価指数と似たような動きをする通貨ペアであるEURJPYなどは上記と同様の条件だとすればトレンドフォロー戦略は不利とも考えられたが、システムの戦略がスイングトレードであることと、NY時間もトレードを行うことで違いがある。自作システムでは、2010年はデイトレードよりもスイングにエッジがあったと言える。

スイングトレードであることに加え、為替相場は基本的に日経先物の休場となる昼休みや翌日までの休場となる時間がないため、システムが稼動している時間が長くても柔軟に対応できる。

また、EURUSDなど値動きの傾向が異なる通貨ペアでもトレードを行うことで、トレンドの発生頻度が分散され損益の安定化=ポートフォリオ化に効果があることが分かってきたため、FX用のシステムは複数継続運用とする。