システムトレード実売買結果(2010/9/14)
●日経225ミニM
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
●日経225ミニS
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
小さい値幅。夕場でショートエントリーするもトレンド発生せず。NY時間で上下に多少動きましたが、その途中で損切り。現時点は下値を試しにいってますね。
(22:45記)
●日経225ミニM
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
●日経225ミニS
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
小さい値幅。夕場でショートエントリーするもトレンド発生せず。NY時間で上下に多少動きましたが、その途中で損切り。現時点は下値を試しにいってますね。
(22:45記)
●日経225ミニM
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
●日経225ミニS
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
上に抜けてきたようですが、9360-9400あたりは抵抗線。海外指数は、はっきりしてきていますが、このところ日経は円高・円安の動きも加味されて値動きがシンプルではありません。上に跳ねるか、モグラたたきで一旦崩れるか。
いずれにしても動いた時の値幅は大きくなるはずです。動いてからの対処でも十分。
(23:30記)
●日経225ミニM
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
●日経225ミニS
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
前場上昇するも後場で押されてもみ合い。もう少し時間がかかりそうです。
●日経225ミニM
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
●日経225ミニS
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
9000円は底固かったですね。動けば弾みがついて面白そうな位置にいるのですが、膠着しています。
(20:54記)
●日経225ミニM
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
●日経225ミニS
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
底固い9000円。しかし上値も重くレンジ内での動きです。値幅は小さいながらも、動きはシンプルなのでトレード向きの環境。明日はMSQ前でどうなるか。
(22:00記)
●日経225ミニM
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
●日経225ミニS
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
やや調整が入りましたね。トレードは本日もなしでした。
●日経225ミニM
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
●日経225ミニS
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
トレードありませんでした。相場は小動きに終始。NY休場で特記することもなしです。
●日経225ミニM
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
●日経225ミニS
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
前場~後場で往って来いの値動き。ゆっくりと上昇しながら、米雇用統計発表で上に跳ねました。
システムMは、昨日に続いてNY時間でのボラが味方した格好です。システムSは、久しぶりにドテンが綺麗に決まりました。2回目のトレードは20時前に利食いしたためNY時間の上昇にはあずかれず。
●日経225ミニM
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
●日経225ミニS
※イブニング・セッション23:30までの売買設定
重要指標発表前か今日はおとなしい相場でしたね。
2010年8月 システムトレード成績
●日経225 システムトレード評価
システムMはまずまずの成績。勝率は低くても損小利大で結果的には月間利得益を計上。スリッページが小さいのは、一度有利な方向に大きくスリップしたためです。それを除いても、5円前後と理論値に近い値です。
システムSは、ドローダウン期に入っています。7月から勝率が回復してきませんが、これ以上負けが増えるよりも勝ちが増える方が可能性としては高いでしょう。調子が良くなくても損失は抑えられています。月間ドローダウンは平均値と同等で損失は許容範囲内といえます。スリッページは優秀でした。
両システムとも延長された夕場の動き、とくにNY時間で翻弄される傾向が目立ちます。先月とは逆の結果に。NY時間に対応したバージョンも開発しているので、近々実売買投入予定です。