日経２２５・株価指数先物取引とＣＦＤ入門

●日経２２５ミニ

本日のトレードなし　±0円

３月合計：　+5円

レンジ相場でしたね。テクニカル的には止まるべきところで止まり、レンジを形成しています。株も為替も同様です。

「相場の動きがすべてであり、素直に従うのみ」と、これも師匠の言葉ですがこんな時は様子見が一番良いでしょう。

このような相場で利益を出せるシステムもあるんですが・・・問題はレンジかどうかの判定をどう行うか。裁量だとわかりやすいチャートでも、ロジックにするのは意外と大変だったりします。システムトレーダーにとって悩ましい問題ですよね。

レンジ相場といっても、いろんなパターンがあり、利益を取りやすいのとそうでないのがあります。「トレンドが発生するのは全体の2割」というような言われ方をすることがありますが、では残りの8割はレンジ相場なのか？

大きな意味では正しいのでしょう。では8割のレンジ相場で利益が出せるかというとそう簡単ではありません。

エントリーする機会が多くても、勝ちトレードにならなければ意味がありません。多くの人がレンジだとみなすチャートになっているかどうか。無秩序な動きなのか、そうでないのか。そんなところがポイントになると考えています。

（２０：１６記）

●日経２２５ミニ

10170L　→　10195C　＋25円　（SLP: 5/5）

注目の３月相場がスタートしました。

休み明けの東京時間は買い先行。後場で10200円台に乗せた後はやや緩み、利益確定の売りなどに押された後は小動きでした。為替相場も大きな動きはありません。

今週は欧州時間、NY時間に重要指標の発表が控えているので、日中の値幅は少ないかもしれませんね。

（１５：００記）

夕場で2回目のエントリーしました。為替相場でも節目となる豪ドル円80.00円や、ユーロ円121.50円などを上に抜けるも上値が重たく伸びませんでした。小幅損切り。

10230L　→　10210C　-20円　（SLP: 5/0）

３月合計：　+5円

（２０：００記）

2010年2月システムトレード実売買成績と評価

今月は2009年5月以来の実売買でマイナス。目立っているのは勝率が２８％と低かったこと。平均利益、平均損失はいつもと大差なし。エントリー回数は、営業日で見れば多め。月の前半のエントリーで、負けが続いたことが月間成績に影響した。

月全体で見たときの相場の動きは、方向感がなくトレンドが発生しにくい相場だった。また、ギャップで動くことはあっても日中は大きなトレンドが出ずに、限られたレンジの中を上下に動くというもみ合いが多かった印象。

レンジといっても、ドテン売買をするような展開はなく、またそれに適した値動きもそれほど多くなかったと思われる。このような相場で、ブレイクアウトで仕掛けても、すぐに戻されるということが多く、勝率の悪さにつながった。スリッページは1月よりは縮小傾向。

3月以降でもこのような相場が続くのか、それとも昨年のようなトレンドがはっきりしてくるのかに注目していきたい。

●日経２２５ミニ

本日のトレードなし　±0円

２月合計：　 -115円

今日もブレイクアウト戦略が機能しないレンジ相場でした。シンプルにブレイクでエントリーしていたら買いでも売りでもやられていたでしょう。今日はスープにされずに済みました。

２月の実売買ベースの収支はマイナスとなってしまいました。これは昨年５月以来です。

短期トレンドフォロー戦略としては、方向感のないこの地合いでも、ドローダウンが抑えられた方ではないかと思います。２月の成績は別途集計してまとめますが、今月は取引回数は少なく、勝率が良くなかったという結果になりそうです。

（１９：２０記）

●日経２２５ミニ

10260L　→　10195C　-65円　（SLP:　0/10）

10190S　→　10110C　+80円　（SLP:　5/0）

本日合計：　+15円　　　　２月合計：　 -115円

2回のエントリー。1回目のエントリーが高くつき、本日合計は僅かなプラス。

1回目は前場の上昇で仕掛けたものの、またもスープにされて損切り。

今日も値幅なしかと思っていたら、為替相場で円高が進みクロス円を中心とした通貨ペアでサポート割れ。株価も下げ基調となり、2回目は下降トレンドでのエントリーでした。

「夕場への持ち越しよりも決済優先」の設定をした戦略は、大引け前にEXITして+90円（SLP:　5/5）。本運用の設定は18時前にEXITで＋80円。夕場での動きが少なかったので微差ですが。

2月も明日を残すのみ。苦戦続きで実売買では久しぶりの月間マイナス圏です。

2回のエントリーポイントがやや異なっている旧バージョンは、まだホールド中。

（１８：１５記）

●日経２２５ミニ

10135S　→　10230C　-95円　（SLP:　10/15）

今日は後場のギャップアップにやられました。その後急落したため、ストップ刈りみたいな格好になっています。

スリッページ往復25円と、かなり大きかったです。同時に走らせている別設定では、15円のスリッページのものもありました。

ブレイクアウトを逆手に取るタートルスープのような戦略が優位な時期なのかもしれません。今日はまだ時間がありますが、残り2営業日。得意なパターンに持ち込めるか。相場次第です。

２月合計： -130円

（13：30記）

●日経２２５ミニ

10290S　→　10340C　-50円　（SLP:　0/5）

前場の下落についていきましたが、後場で反発。往って来いの値動きは、ブレイクアウト戦略がやられるパターンで損切りとなりました。これと言ったトレンドが出てくればわかりやすいのですが、方向感のない苦手な相場が続いています。

２月合計： -35円

（１７：４７記）

●日経２２５ミニ

10400S　→　10380C　-20円　（SLP:　10/5）

前場で10400円に乗せましたが、勢いは続かず、後場で売られました。10350から10400のレンジで推移しています。

連勝の後の小休止で今日はマイナスです。サイン上は-5円ですが、スリッページ込みでは-20円。大きな動きがないと、コストが響いてきますね。ザラ場での値動きも出るときは出るのですが、海外勢次第という印象です。

２月合計： +15円

（１８：３２記）

●日経２２５ミニ

10285S　→　10205C　+80円　（SLP:　10/5）

一昨日の上昇を打ち消すような下落でした。途中ショートエントリー。夕場で戻したため利幅が小さくなりましたが、最近の平均損失を上回る利益を獲得できました。実売買でもようやくプラス。

２月合計： +35円

（２０：００記）

●日経２２５ミニ

本日のトレードなし　±0円

10300円を挟んでもみ合いでした。エントリーするポイントもなく見送りとなりました。

２月合計： -45円

（２０：１０記）