10月システムトレード実売買成績の評価
10月のシステムトレード（実売買）の集計です。
| 2009/10/01 | 15 |
| 2009/10/02 | 55 |
| 2009/10/05 | なし |
| 2009/10/06 | -15 |
| 2009/10/07 | -30 |
| 2009/10/08 | 5 |
| 2009/10/09 | なし |
| 2009/10/13 | なし |
| 2009/10/14 |
-30 10 |
| 2009/10/15 | なし |
| 2009/10/16 | なし |
| 2009/10/19 |
-45 15 |
| 2009/10/20 | なし |
| 2009/10/21 | なし |
| 2009/10/22 | -10 |
| 2009/10/23 | -40 |
| 2009/10/26 | 10 |
| 2009/10/27 | 15 |
| 2009/10/28 | 180 |
| 2009/10/29 | なし |
| 2009/10/30 | なし |
| 10月損益(円) | 135 |
| 利益 | 305 |
| 損失 | -170 |
| プロフィットファクター | 1.79 |
| トレード回数 | 14 |
| Profit Trades | 8 |
| Loss Trades | 6 |
| 勝率 | 57% |
| トレード期待値（円） | 9.64 |
| 最大利益（円） | 180 |
| 最大損失（円） | -45 |
| 平均利益（円） | 38.13 |
| 平均損失（円） | -28.33 |
| 平均損益（円） | 9.79 |
| ペイオフレシオ | 1.35 |
●評価
トレード回数は12回と先月同様に少ない。10月も値幅が少なくレンジ相場が多かったことが要因の一つ。1日100円程度の値幅であることが多かった。
10月初旬には10000円割れもあったが、その後反発したときは上昇トレンドが発生していた。しかし、ギャップでの動きが多く、このシステムにとっては、ザラバで仕掛けにくい相場だった。月末にかけて崩れるのはここ数カ月のパターンか。
レンジが狭いため見送りが多かったが、ブレイクを狙ったエントリーは何回も仕掛けていた。
ダマシだったり、トレンドが続かないことが多く、負けが多かった印象がある。チャートを後から見れば「天井買い」「底値売り」のようになっていることが多い。しかしこれは避けては通れない道。
28日に180円と大きい値幅が取れているが、これは偶然というわけではない。このような動きが来る可能性があるためレンジ縮小でも上記のような仕掛けをしていたからだ（いつこれが来るかわからないという意味では偶然ともいえるが）。仕掛けがなければ、この相場でとることはできない。
結果、「損小利大」のこの戦略の特徴が出て、勝率が50%（日集計）でも利益が残った。利益は実売買で135円、スリッページなしなら180円。決して大きくはない。
戦略の性質と相場の地合いからすれば、10月はマイナスになってもおかしくなかった。先月同様に、平均損失が20円~30円と比較的小さかったことがポイントになっている。ボラティリティが小さいのもその要因のひとつ。
このようなボラが小さく、レンジ相場で勝てる戦略というのもあるだろうが、5分足をベースとした自動売買ではやはり分が悪いと思う。
さいごに、上記戦略の数値だけ見れば、戦略のバックテスト成績と比べ、利益は少ないが、さほどかい離していないことに改めて気がついた（相場環境の割には）。運用しているともっと悪い結果になっていると感じるが、数字を出してみるとこれくらいだということ。
11月もこの相場が続くと、大きな利益は期待できないがどうなるか。淡々と続けていくことがやはり結果を出すためには大事。
（10/31記）
１日２回以上の取引があった場合は、１日にまとめず、別々の売買があったものとして集計するようにしました。トータルの損益は変わりませんが、数値がちょっと変わっています。１回ごとのトレードで見れば、勝率が上昇し平均利益が小さくなっています。
（11/4記）
