システムトレード実売買結果（11/25）
●日経225ミニ
PC1: 9375S （SLP: 5円） → 9410C （SLP: 5円） -35円
PC2: 9380S （SLP: 0円） → 9405C （SLP: 0円） -25円
前場で売りエントリーしましたが9400をはさんでの小動きでした。トレンドレスのため早めの損切りとなりました。
スリッページについては、PC2はゼロ。PC1は10円。今までと逆の結果です。いつもと反対にPC1の発注が数秒遅くなっていました。戦略ファイルの検証作業をしていたこともあり、負荷のかかる状態だったのが原因かも。
ひとまずここまでの成績をアップしておきます。
11月合計： +155円 （※決済ミス -50円を含む・PC1での集計）
(11:18記)
———— 夕場 ——————————————————
PC1: 9485L （SLP: 5円） → 9445C （SLP: 0円） -40円
PC2: 作業のため未検証
11月合計： +115円 （※決済ミス -50円を含む・PC1での集計）
夕場で買いエントリーしましたが、9500にタッチもせず押し返されてしまいました。もみ合いの後は急落。途中でストップロスによる損切りとなりました。
今日のエントリーだけ見ると、安値で売って高値で買うという下手なトレードの典型例という感じですが、ブレイク系の戦略ではこういうパターンも内包することになります。損小利大は徹底しているので、レンジから放たれたときは利を伸ばすことができます。このところは値幅が小さいので不利に働くことの方が多いですが。
それにしても夕場が活発になってきていますね。過去こんな相場はなかったのではないかと思います。
システム開発関係では、旧バージョンも問題のストップロスは正常動作。むしろ旧版では不具合発生して欲しかったのですが、再現性に乏しく検証が困難です。
(19:10記)
