システムトレード実売買結果（1/28）
●日経２２５ミニ
10370L → 10420C +50円 （SLP 15/10）
10415S → 10435C -20円 （SLP 15/5）
１月合計： +40円
上ブレイクのパターンでしたが、後場からやや押され気味。その途中ドテン売りしています。ちなみにドテンなしモードだと、買建をそのまま夕場に持ち越し。結果どうなるか。
しかし、今日のスリッページは厳しいです。前場のエントリーは、10:10の同時刻において1500枚とか2000枚の買い注文が約定していたのを確認しています。大口の注文と完全に重なってしまったようです。個人は最大100枚が限度なので。ひとつのPC で同じ戦略を５つくらい起動しているので反応が遅いのか、約定時刻はサイン発生から30秒後でした。
決済時も10円滑って、往復25円のスリップは初めてです。こちらは遅れること10数秒。値幅取れていればいいんですが、負けトレードでこうなったらきついです。問題の一つにドテンがあるのかもしれないなと思いました。ドテンは決済と新規で、注文が倍出ることになり、よりスリッページが発生する要因かも。今月１３日にも同じようなことがあったわけです。
スリッページ避けたいならドテンは諦めて、OFFモードで動かした方がいいのか。
（１６：２０記）
新バージョンのドテン売り分は、同値撤退もスリップで負け-20円。ドテンOFFモードも同じような水準で決済されました。コスト加味すればOFFモードがやや勝る結果です。
旧バージョンは、同値撤退せずにホールド。これが吉と出て19:30過ぎから相場は下げました。為替相場はドル円、クロス円、ユーロドルが連動して下げ、株価指数では欧州のFTSEやDAXが明確にサポート割れ。NYダウも同じです。日経も当然下に引っ張られて10400円割れ。旧バージョンは夕場引け前まで粘った結果、利を伸ばして+15円（サイン上は+25円）。
しかし、夕場のトレードとしては新バージョンの対処が適切だったと思います。
この数日間でバージョンによる売買の違いがずいぶん出ています。いろいろな動き方をする最近の相場、フォワードテストで違いが出てくれるのはありがたいです。
１月は明日を残すのみ。今月も収支プラスで終われるか。
（２０：００記）
