システムトレード実売買結果（2010/5/27）
2010年5月27日（木）
●日経２２５ミニM
9580L → 9610C +30円 （SLP: 0/0 ）
9715L → 9715C 0円 （SLP: 5/5 ） 5月合計： +5円
●日経２２５ミニS
9525L → 9485C -40円 （SLP: 5/0 ）
9550S → 9630C -80円 （SLP: 5/0） 5月合計： +60円
エグジットの「境界」が明暗を分けた日です。
トレンド方向への仕掛けは問題なし。その後の上下動によって早めの損切り、あるいは逃げのエグジットがタイミング悪く、今日は利益に結びつきませんでした。
システムSは固定幅の損切り（60円以上に設定）にしていれば、一回目のエントリーを継続して利益は+190円以上。ところがその手前で最初のポジションを切ってしまったので、2回目でカウンタートレードを仕掛け、これもハズレて損失合計-120円。
システムMは、夕場の下落の一番安値で手仕舞いをしました。もう1ティック待っていれば利益は+135円。今日はどちらもハズレを引いてしまいましたが、逆に利益が出た時でも、このような「境界」を通っていることがあるのですね。
あと1～2ティックの動き、それによって利益or損失の境界は、システムトレードなら必ず存在します。境界上にある時、どちらに行くかは確率五分五分でしょう。それでも損益比の違い（損小利大）が長期的には利益に結びつきます。
いろいろな設定をして、それぞれ戦略として運用するのもひとつの手です。
（２１：００記）
