システムトレード実売買結果（2010/7/16）
2010年7月16日（金）
●日経２２５ミニM
9590S → 9430C +160円 （SLP: 5/0） 7月合計： +265円
●日経２２５ミニS
トレードなし 0円 7月合計： +50円
昨日のシステムSのシミュレーションについてですが、結局上昇が続かずトレーリングストップ的なエグジットルールで利食いなっていたと思われます。NY時間は全体を通して上下の揺さぶりが大き かったですね。
その流れを引き継ぎ今日は東京時間でも動きがありました。システムMは下ブレイクと見て仕掛けたのがヒット。
システムSもエントリーしそうなものでしたが、本日は見送り。ここ数日の膠着相場から、トレンド相場ではなくレンジ相場継続との判定をしています。このような判定ロジックのおかげで今年2月～4月のような膠着相場でもブレイクアウトのダマシに掛かりにくく、利益の出るトレードが可能でした。
トレンドが強くはっきり出る時はシステムMが有利ですが、レンジの動きも絡んでくるとシステムSに分があります。どのような売買ルールも一長一短があり、得手不得手があります。
20時終了の夕場は今日で最後です。来週からが楽しみですね。
（20:00記）
