日経２２５・株価指数先物取引とＣＦＤ入門

●日経２２５ミニM ver2.31　※イブニング・セッション23:30まで（エントリ~22:00）の設定

トレードなし

本日合計：　-40円　　11月合計： -80円

●日経２２５ミニS　ver1.21　※イブニング・セッション23:30まで（エントリ~22:00）の設定

トレードなし

本日合計：　-45円　　11月合計： -95円

小動きでエントリーもなしでした。これまでのレジスタンスラインがサポートになっていますが上値も重い。

（21:57記）

●日経２２５ミニM ver2.31　※イブニング・セッション23:30までの売買設定（エントリ~22:00設定）

9830L　→　9790C　-40円　SLP: 0/0

本日合計：　-40円　　11月合計： -80円

●日経２２５ミニS　ver1.21　※イブニング・セッション23:30までの売買設定（エントリ~22:00設定）

9830L　→　9785C　-45円　SLP: 0/5

本日合計：　-45円　　11月合計： -95円

寄りからギャップで上昇。抵抗線は抜けたものの、後場で調整が入ってからずっともみ合いでした。底固いのですが相変わらずデイでは取りにくい相場です。

（21:50記）

●日経２２５ミニM ver2.31　※イブニング・セッション23:30までの売買設定（エントリ~22:00設定）

トレードなし

本日合計：　0円　　11月合計： -40円

●日経２２５ミニS　ver1.21　※イブニング・セッション23:30までの売買設定（エントリ~22:00設定）

トレードなし

本日合計：　0円　　11月合計： -50円

天井圏でのもみ合い。エントリーなしでした。

（23:24記）

●日経２２５ミニM ver2.31　※イブニング・セッション23:30までの売買設定（エントリ~22:00設定）

9735L　→　9710C　-25円　SLP: 0/5

本日合計：　-25円　　11月合計： -40円

●日経２２５ミニS　ver1.21　※イブニング・セッション23:30までの売買設定（エントリ~22:00設定）

9740L　→　9710C　-30円　SLP: 5/5

本日合計：　-30円　　11月合計： -50円

三空とはなりませんでしたね。節目でしっかり止まりましたが重要な位置です。日経は７月以来の高値更新なるか、ドル換算の日経では年初来高値を試そうかというところ。もう少しレンジにとどまるか。上抜けてくるなら大きな動きもあり得ます。

（1:20記）

●日経２２５ミニM ver2.31　※イブニング・セッション23:30までの売買設定（エントリ~22:00設定）

9590L　→　9635C　+45円　SLP: 5/0

本日合計：　+45円　　11月合計： -15円

●日経２２５ミニS　ver1.21　※イブニング・セッション23:30までの売買設定（エントリ~22:00設定）

9580L　→　9625C　+45円　SLP: 10/0

本日合計：　+45円　　11月合計： -20円

日足久々に見る連騰。前夜のNY時間であっさりと9500円を上に抜けてきました。次の節目は9700円。これもギャップで上抜けてくれば踏み上げ相場の三空。去年も年末近くに各国株価指数は急上昇、特に日経の上昇が目立ちました。昨年チャート再現なるか。来週の動向に注目です。

両システムともエントリーは昨日と同じパターンでした。

（23:21記）

●日経２２５ミニM ver2.31　※イブニング・セッション23:30までの売買設定（エントリ~22:00設定）

9335L　→　9335C　0円　SLP: 0/5

本日合計：　0円　　11月合計： -60円

●日経２２５ミニS　ver1.21　※イブニング・セッション23:30までの売買設定（エントリ~22:00設定）

9335L　→　9335C　0円　SLP: 0/5

9400L　→　9405C　+5円　SLP: 0/5

本日合計：　+5円　　11月合計： -65円

ギャップアップしての上昇。捉えやすいパターンでしたが狭い値幅でのもみ合いで途中決済。テクニカル的には重要なトレンドラインを上に抜けた格好になっています。上は9500円が重要な節目。

（1:30記）

●日経２２５ミニM ver2.31　※イブニング・セッション23:30までの売買設定（エントリ~22:00設定）

トレードなし

本日合計：　0円　　11月合計： -60円

●日経２２５ミニS　ver1.21　※イブニング・セッション23:30までの売買設定（エントリ~22:00設定）

9165L　→　9140C　-25円　 SLP: 5/0

9135S　→　9170C　-35円　SLP: 5/0

本日合計：　-60円　　11月合計： -70円

狭い値幅でもみあい。システムSは２回の負けトレード。固定ストップロスで100円などを設定すれば、こういう値動きには強いのですが。

（22:36記）

●日経２２５ミニM ver2.31　※イブニング・セッション23:30までの売買設定（エントリ~22:00設定）

9165S　→　9195C　-30円　 SLP: 5/-5

9150S　→　9180C　-30円　 SLP: 0/0

本日合計：　-60円　　11月合計： -60円

●日経２２５ミニS　ver1.21　※イブニング・セッション23:30までの売買設定（エントリ~22:00設定）

9150S　→　9160C　-10円　 SLP: 0/5

本日合計：　-10円　　11月合計： -10円

下降基調なのですが下に走りそうで走らない。そんな相場ですね。底が近づいているので下に抜けるかリバウンドするか。

１１月はそれなりに値幅が出る局面もありそうです。ただトレンドが続くかというとやっぱりレンジに戻るのがこれまでのパターン。ある意味バランスが取れているというか、均衡しているのは偏ったポジションが一時期のようには発生しにくいのだろうと思っています。

（22:15記）

2010年10月　システムトレード成績

●日経２２５　システムトレード評価

相場状況が変わらずブレイクアウト系のエントリーはあまり機能しない。ただシステムSのバンドトレードロジックが、ようやく勝ちにつながってきている。

システムMは平均利益83.8円、平均損失-56.4円とペイオフレシオは悪くないが、勝率30％が程度で月間では損失計上。先月よりは上向き。バージョンアップしたノイズフィルタがプラス方向に機能した。旧バージョンではさらに100円超の損失計上となる。

システムSは平均利益75.0円、平均損失-27.5円と良好。ただし勝率が22.7%程度であり月間ではわずかな利益計上。大きな勝ちを取る機会が少ないが、ドローダウンからは回復傾向。

どちらも最新バージョンでの集計。大きなロジック変更はなし。先月の集計ではバンドトレードのロジックが9月は機能していなかったように書いていたが、実際にはBO系の負けが大かったことによるもので問題なしと判断した。なお10/26はシステムSの最新版は+65円の利益（サイン）だったが実売買の設定ができていなかっため記載からは外している。両システムともスリッページは先月よりもさらに低下し５円以下だった。

●日経２２５ミニM ver2.31　※イブニング・セッション23:30までの売買設定（エントリ~22:00設定）

9270L　→　9180C　+90円　（SLP: 0/0）

本日合計：　+90円　　10月合計： -60円

●日経２２５ミニS　ver1.21　※イブニング・セッション23:30までの売買設定

トレードなし

本日合計：　-20円　　10月合計： +45円

月末金曜日。下押しありましたが、この変化をどう捉えるか。エントリーしたのはシステムMで結果利益獲得。一進一退の月でしたがマイナス計上。システムSは、なんとか利益を残しました。

（23:30記）