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システムトレード実売買結果（2010/10/14）

2010年10月14日（木）

●日経２２５ミニM

9525L　→　9540C　+15円　（SLP 0/5）
本日合計：　+15円　　10月合計： -20円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定、ver2.30で実売買中

 

●日経２２５ミニS

9530L　→　9540C　+10円　（SLP 0/5）
本日合計：　+10円　　10月合計： +120円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

 

100円刻みでサポート＆レジスタンスがあるような値動きが続いてますね。

（23:50記）

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システムトレード実売買結果（2010/10/13）

2010年10月13日（水）

●日経２２５ミニM

トレードなし
本日合計：　+145円　　10月合計： -35円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定、ver2.30で実売買中

 

●日経２２５ミニS

9475L　→　9430C　-45円　（SLP 0/0）
本日合計：　-45円　　10月合計： +110円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

 

今日は値幅100円内での動き。連日の下げでもリバウンドは小さかった。

（23:13記）

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システムトレード実売買結果（2010/10/12）

2010年10月12日（火）

●日経２２５ミニM

9550S　→　9410C　+145円　（SLP 0/0）
本日合計：　+145円　　10月合計： -35円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定、ver2.30で実売買中

 

●日経２２５ミニS

9475S　→　9405C　+70円　（SLP 5/0）
本日合計：　+70円　　10月合計： +155円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

 

寄り付きが高かった割には下落も早かった。9500がサポートととして一旦働いたもののもみ合い後に割れて続落。夕場に入ってもそれほどリバウンドせず。値幅は300円近くになりました。かつての日経はこの程度が普通でしたね。

両システムとも今日はショートエントリー。含みでの損失もほとんど発生せず、そのまま利益が伸びていく理想的なトレードとなりました。

（23:43記）

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システムトレード実売買結果（2010/10/8）

2010年10月8日（金）

●日経２２５ミニM

9630S　→　9660C　-30円　（SLP 5/0）
本日合計：　-30円　　10月合計： -180円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定、ver2.30で実売買中

 

●日経２２５ミニS

9655S　→　9530C　+125円　（SLP 5/0）
本日合計：　+125円　　10月合計： +85円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

 

最近の値動きからすればメリハリがありましたが、値幅はそれほどでもなかったですね。下落中の戻しでシステムMは切らされてしまいました。

システムSはより早いショートエントリー。逆行時の最大損失が20円、最大利益は140円程度（いずれも含み）、利益確定が+125円ということでエントリー・エグジットとも理想的なトレードでした。

（22:47追記）

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システムトレード実売買結果（2010/10/7）

2010年10月7日（木）

●日経２２５ミニM

9690L　→　9670C　-20円　（SLP 0/0）
9715L　→　9675C　-40円　（SLP 0/0）
本日合計：　-60円　　10月合計： -150円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定、ver2.30で実売買中

 

●日経２２５ミニS

9690L　→　9670C　-20円　（SLP 0/0）
9700L　→　9670C　-30円　（SLP 0/0）
本日合計：　-50円　　10月合計： -40円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

 

出来高、値幅とも少ない一日でした。為替の動きと株価指数の動きのパターンが外れてきていますね。この傾向続くのか注視してます。

9700から上は重たく、両システムとも小幅損切りでした。1回目のトレードは決済がいまいち。

（22:30追記）

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システムトレード実売買結果（2010/10/6）

2010年10月6日（水）

●日経２２５ミニM

トレードなし
本日合計：　0円　　10月合計： -90円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定、ver2.30で実売買中

 

●日経２２５ミニS

9715L　→　9685C　-30円　（SLP 5/0）
本日合計：　-30円　　10月合計： +10円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

 

9月の高値を更新しましたが、7～8月の高値には届かず。9700から上が重たいですね。
（23:30記）
書き忘れましたがシステムMは、今月から配布予定のver2.21→ver2.30を記載しています。ver2.21ではシステムSと同じトレードがあり、本日-30円でした。
（0:08追記）

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システムトレード実売買結果（2010/10/5）

2010年10月5日（火）

●日経２２５ミニM

9380L　→　9345C　-35円　（SLP 5/0）
9530L　→　9450C　-80円　（SLP 5/0）
本日合計：　-115円　　10月合計： -90円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

 

●日経２２５ミニS

9380L　→　9345C　-35円　（SLP 5/0）
9520L　→　9470C　-50円　（SLP 15/0）
本日合計：　-85円　　10月合計： +40円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

 

シンプルな値動きでしたが上昇は一瞬の出来事で終わってしまいます。最近はこういうのが多いですね、本来は発生頻度が低いはずなのですが。

1回目のエントリーは損切りがもう少し遅ければ昨日と同程度の利益が見込まれましたが結果論。動く時と動かないときが両極端で対応困難なパターンでした。トレードを取り巻く環境の変化を感じます。動きが殆ど出ない相場よりは良い条件です。

 

（22:30記）

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システムトレード実売買結果（2010/10/4）

2010年10月4日（月）

●日経２２５ミニM

9425L　→　9435C　+10円　（SLP 0/0）
9435S　→　9360C　+75円　（SLP 0/0）
本日合計：　+85円　　10月合計： +25円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

 

●日経２２５ミニS

9450S　→　9315C　+135円　（SLP 0/0）
本日合計：　+135円　　10月合計： +125円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

 

前場上昇は息切れ。先週見たのと同じパターンです。今日は下げてからの戻しが弱かったですね。システムMの夕場決済は、手元の改良版にてようやく納得出来るところで発注されました。

（23:30記）

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2010年9月システムトレード実売買成績

2010年10月4日（月）

2010年9月　システムトレード成績

 

 

●日経２２５　システムトレード評価

介入などによる急な動きはあったものの限られた値幅で上下に振られて大きい勝ちのない月だった。どちらのシステムも勝率が悪化。

システムMは平均利益67円、平均損失50円。勝率が27％程度なので先月のように「勝率は低くても損小利大で結果的に月間利得」とはならず。トレード内容に関してはNY時間では改善が可能。その他のトレードは短期トレンドフォローの性質上は避けられない損失。

システムSは平均利益46円、平均損失46円。勝率が18％弱とそろそろ回復が期待されたがさらに勝率が悪化した。損失幅は月間としては過去最大で300円超。ただ月間ドローダウンは過去と大差なし。一ヶ月では損失が回復しなかったものの累積損失の大きさ（DD）は、月間平均とさほど変わらない。夕場改善される点システムMと同様。ただし相場付きからすればバンドトレードのロジックが有利に働くはず。9月に機能しなかったのは何故か要検証。

スリッページは５円前後で安定。

 

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システムトレード実売買結果（2010/10/1）

2010年10月1日（金）

●日経２２５ミニM

9380S　→　9440C　-60円　（SLP 5/0）
本日合計：　-60円　　10月合計： -60円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

 

●日経２２５ミニS

9455S　→　9430C　+25円　（SLP 0/5）
9430L　→　9395C　-35円　（SLP 5/0）
本日合計：　-10円　　10月合計： -10円

※イブニング・セッション23:30までの売買設定

 

今日から10月です。今日もレンジ相場。出来高はそれなりにあるのですが9月中旬から9350-9650で300円のボックス圏で保合い。どちらかにブレイクするのはそう遠くなさそうです。

（22:40記）

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