システムトレード実売買結果（2010/2/2）
2010年2月2日（火）
●日経２２５ミニ
10370L → 10330C -40円 （SLP 5/-5）
今日は上ブレイクのダマシでした。損切りで2連敗です。結果10300-10400レンジ。夕場でどうなるか。動かなそうですが。
２月合計： -80円
（１６：００記）
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システムトレード実売買結果（2010/2/1）
2010年2月1日（月）
●日経２２５ミニ
10155S → 10195C -40円 （SLP 5/5）
前場で下ブレイクするも下げは続かず、後場は上昇でした。
２月合計： -40円
（１７：００記）
2010年1月システムトレード実売買成績の評価
2010年2月1日（月）
2010年1月システムトレード実売買成績と評価
| サイン | 実損益 | SLP新規 | SLP決済 | 旧バージョン | |
| 2010/01/04 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 2010/01/05 | 0 | -10 | 10 | 0 | -10 |
| 2010/01/06 | なし | なし | なし | なし | -25 |
| 2010/01/07 | -25 | -35 | 5 | 5 | -35 |
| 2010/01/08 | 85 | 80 | 5 | 0 | 80 |
| 2010/01/12 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 2010/01/13 | -70 | -75 | 0 | 5 | -70 |
| -35 | -50 | 0 | 15 | -45 | |
| -40 | -55 | 15 | 0 | -55 | |
| 2010/01/14 | 85 | 80 | 5 | 0 | 80 |
| 2010/01/15 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 2010/01/18 | -40 | -45 | 0 | 5 | -45 |
| 2010/01/19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| -45 | -45 | 5 | -5 | なし | |
| 2010/01/20 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 2010/01/21 | 45 | 35 | 5 | 5 | 35 |
| 2010/01/22 | 10 | -5 | 10 | 5 | -5 |
| 2010/01/25 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 2010/01/26 | -15 | -20 | 5 | 0 | -20 |
| 2010/01/26 | 115 | 110 | 0 | 5 | 110 |
| 2010/01/27 | 45 | 40 | 0 | 5 | なし |
| 2010/01/28 | 75 | 50 | 15 | 10 | 50 |
| 2010/01/28 | 0 | -20 | 15 | 5 | 15 |
| 2010/01/29 | -5 | -20 | 5 | 10 | -20 |
| サイン | 実損益（新） | 実損益（旧） | |
|
2010年1月損益 |
195 | 20 | 45 |
| 利益 | 470 | 400 | 375 |
| 損失 | -275 | -380 | -330 |
| プロフィットファクター | 1.71 | 1.05 | 1.14 |
| トレード回数 | 18 | 18 | 17 |
| Profit Trades | 8 | 7 | 6 |
| Loss Trades | 7 | 9 | 9 |
| 勝率 | 44% | 39% | 35% |
| トレード期待値（円） | 10.83 | 1.11 | 2.65 |
| 最大利益（円） | 115 | 110 | 110 |
| 最大損失（円） | -70 | -75 | -70 |
| 平均利益（円） | 58.75 | 57.14 | 53.57 |
| 平均損失（円） | -34.38 | -34.55 | -33.00 |
| 平均損益（円） | 24.38 | 22.60 | 20.57 |
| ペイオフレシオ | 1.71 | 1.65 | 1.62 |
| 平均スリッページ | 0 | 9.72 | 11.47 |
●評価
今月は、新旧バージョンでの実売買結果を集計。結果的には新旧で大差なし。1月中旬までは最新バージョンではなく開発バージョンで実売買。旧バージョンのスリッページは省略。
勝率４０％程度で、最大損失は70円、最大利益は110円。上下に振られるような値動きで損失が大きくなった月だった。1月13日にあった3連敗が大きく響いているが、結果的には実売買でもプラスで終了。
平均スリッページが10円くらいと増加。サインだけならまずまずの結果だが、スリッページが大きく180円程度がコストになってしまっている。スリッページ10円でも利益が残る性能だとしてもこれは懸念材料。
昨年後半に比べるとボラティリティが出てきているし、出来高も増えているのは戦略の性質にとっては好都合。バージョンアップした戦略で来月以降相場にどこまで対応出来るか。
ロジックはマイナーチェンジの範疇だが、パラメータの調整等ではなく、ボラが大きい時のエントリー精度を高めたり、心理的節目を考慮したり、エグジットの方法を柔軟するといった改造なので長期的には効果が出てくるのではないか。
システムトレード実売買結果（1/29）
2010年1月29日（金）
●日経２２５ミニ
10240S → 10260C -20円 （SLP 5/10）
前場は10200円のサポートに跳ね返されました。トレードは前場で終了しています。
後場寄りで上昇しましたが続落。再びサポートを試しに行き、引け前にサポート割れ。
夕場はエントリーあるか。
１月合計： +20円
（１５：２０記）
システムトレード実売買結果（1/28）
2010年1月28日（木）
●日経２２５ミニ
10370L → 10420C +50円 （SLP 15/10）
10415S → 10435C -20円 （SLP 15/5）
１月合計： +40円
上ブレイクのパターンでしたが、後場からやや押され気味。その途中ドテン売りしています。ちなみにドテンなしモードだと、買建をそのまま夕場に持ち越し。結果どうなるか。
しかし、今日のスリッページは厳しいです。前場のエントリーは、10:10の同時刻において1500枚とか2000枚の買い注文が約定していたのを確認しています。大口の注文と完全に重なってしまったようです。個人は最大100枚が限度なので。ひとつのPC で同じ戦略を５つくらい起動しているので反応が遅いのか、約定時刻はサイン発生から30秒後でした。
決済時も10円滑って、往復25円のスリップは初めてです。こちらは遅れること10数秒。値幅取れていればいいんですが、負けトレードでこうなったらきついです。問題の一つにドテンがあるのかもしれないなと思いました。ドテンは決済と新規で、注文が倍出ることになり、よりスリッページが発生する要因かも。今月１３日にも同じようなことがあったわけです。
スリッページ避けたいならドテンは諦めて、OFFモードで動かした方がいいのか。
（１６：２０記）
新バージョンのドテン売り分は、同値撤退もスリップで負け-20円。ドテンOFFモードも同じような水準で決済されました。コスト加味すればOFFモードがやや勝る結果です。
旧バージョンは、同値撤退せずにホールド。これが吉と出て19:30過ぎから相場は下げました。為替相場はドル円、クロス円、ユーロドルが連動して下げ、株価指数では欧州のFTSEやDAXが明確にサポート割れ。NYダウも同じです。日経も当然下に引っ張られて10400円割れ。旧バージョンは夕場引け前まで粘った結果、利を伸ばして+15円（サイン上は+25円）。
しかし、夕場のトレードとしては新バージョンの対処が適切だったと思います。
この数日間でバージョンによる売買の違いがずいぶん出ています。いろいろな動き方をする最近の相場、フォワードテストで違いが出てくれるのはありがたいです。
１月は明日を残すのみ。今月も収支プラスで終われるか。
（２０：００記）
システムトレード実売買結果（1/27）
2010年1月27日（水）
●日経２２５ミニ
10290S → 10250C +40円 （SLP 0/5）
１月合計： ＋10円 （ver2.1x：以後バージョン記載省略します）
夕場続落するも一本調子の下げとはならず戻りがあったところで決済。
ようやく月間利益がプラス。ドローダウン気味でしたが回復しています。実売買開始してから結構経ちますが、最大ドローダウンに近づくようなことがまだ起きていません。いずれその洗礼を受ける日も来るのでしょう。
自動売買は、いくつかのセッティングをして同時並行で走らせています。記載しているのは初期設定のバージョン。４０円前後の目標利益で利食いする戦略も有り。利益が出ている時の部分決済と同じ効果が期待できます。旧バージョンはエントリーなし。
（２０：００記）
システムトレード実売買結果（1/26）
2010年1月26日（火）
●日経２２５ミニ
10545L → 10525C -20円 （SLP 5/0）
10380S → 10270C +110円 （SLP 0/5）
今日は前場ダマシの上昇。ブレイクアウトで買いエントリーしたのですが、上には伸びずにやや押されて前場で早々に損切り。後場は70円超のギャップダウン、その後も下げ幅を拡大したので危ないところでした。これが本当の「ありがたい」損切り。
結果論ですが、今日は旧バージョンの方がエントリーは優れていました。前場はエントリーなし、後場は20円ほど有利なところでエントリー。旧バージョンも実売買しているので月末にまとめてアップするかもしれません。
１月合計： -30円 （ver2.1x）
ようやく新バージョンの配布の第二弾が完了、これから第三弾の作業に入ります。
（１７：２９記）
10300円割れとなりましたね。久々の100円超の利益となるトレードがありました。やはりボラが出てくるとこういう機会が増えます。
（２０：２０記）
システムトレード実売買結果（1/25）
2010年1月25日（月）
●日経２２５ミニ
本日のトレードなし ±0円
先週NY時間で下がった分のリバウンドでしたね。システムとしてはトレード見送りでした。
バージョンアップ＆準備作業に大忙しです。さきほど第一弾の配布案内をようやく開始。結構な大改修になりました。といってもロジックとしては追加した部分が多いのですが。
いわゆるパラメータ調整や変更といった類のものではなく、パフォーマンス向上に役立ちそうなアイデア、裁量トレードからのヒントが元になっているものが殆どなので、長く機能するものになることを期待しています。対応出来る相場のパターンが増えたはずです。ユーザ設定でカスタマイズ出来る項目もかなり増えました。後半はここに時間を割いていました。ひとつの戦略ですが色々な使い方をしてもらえるといいですね。
1月合計： -120円 （ver2.1x）
（２２：１６記）
システムトレード実売買結果（1/22）
2010年1月22日（金）
●日経２２５ミニ
10575S → 10580C -5円 （SLP: 10/5）
NYダウの下落の影響でギャップダウンしました。前場10600割れてから下げに勢いがつき途中でエントリー。ここではスリッページが大きくなりました。後場でも一段下げたのでこれは下落のパターンに見えましたが13:30頃から戻してきましたね。「残念な決済」となりましたが、その後の動きを見れば、「納得の決済」と理解する、そんな感じです。夕場でまた下落してますが欧州株の影響ですかね。兎にも角にも出来高が増えてきているのは好ましいです。
ユーザの方から固定値で利食いできないかとの要望がありました。+40円などでリミットを設定しておけば今月は結構取れていたとのこと。今はたしかにそういう相場ですね。長期的な成績となると、目標利益を決める戦略はトレンドフォローの徹底には反するのでトータルでの利益を小さくしてしまうのですが、勝率が向上するため運用のしやすさというプラス面はありそうです。それに、相場次第では自分で利食い目標を設定をしたいときもあると思います。
実はこれ、戦略設定の目標利益で設定可能な項目です。問題は、現行バージョンだと何回もエントリーしてしまうことですね。加えて、あの戦略設定画面で指定した値は、本当に機能するのかいまいち不安なところがあります。次期バージョンでは内部変数として取り込んだほうがいいかもしれないと思っています。
そんなことを考えながら、一日のエントリー回数に制限を指定できるようにすればいいと思いつきました。これも早速実装です。フォワード期間がまた振り出しに戻ってしまいました。
1月合計： -120円 （ver2.1x）
余談ですが、今日は師匠とスカイプでコンタクトし、為替のスイングトレードで指南を受けました。２４時間動いているマーケットなのでスイングも有効ですね。FXのシステムはスイングが面白いかもしれません。「投資の王道はスイング」と師匠談。
（１９：５０記）
システムトレード実売買結果（1/21）
2010年1月21日（木）
●日経２２５ミニ
10770L → 10805 +35円 （SLP: 5/5）
前場開始早々で底をつけてから上昇のパターン。CMEなどでは10650付近だったので、むしろ大証の寄り付きが高すぎたという感じもしました。
途中ブレイクで買いエントリー。単調な上昇とはならず、大引け前に失速。夕場は、おそらく戻り売りや利益確定の売りに押されて値を下げました。買持ちポジションは、トレーリングストップで決済。
今日は出来高が先物10万枚超となり、久々の活況？でした。こういう値動きになってくれるといいですね。やはり昨年秋頃からの出来高低下、ボラ低下とは相場つきが違います。
1月合計： -115円 （ver2.1x）
（１８：１０記）
