日経２２５・株価指数先物取引とＣＦＤ入門

●日経２２５ミニ

10050S　→　10100C   -50円　（SLP 5/0）

NYダウの大幅下落を受けてギャップダウンで開始。緩やかな下落で途中エントリーするも、後場の戻しで損切りとなりました。昨日と同じような形でのエグジットです。

チャート的には、利益が伸ばせるパターンですが、エグジットのロジックとうまく噛みあわずに取りのがしています。こういう時、得られそうな利益が得られないので精神的にはショックが大きいものですが、仕掛けが間違っているわけではないので、ボラが高まっているこここ数日の相場はしっかりと取れるチャンスも出てきました。

日経は10000円割れ。欧州時間でよく動き、夕場では新値がつくことが多いですね。

２月合計： -140円

余）夕場の時間帯ですが、昨日、今日と裁量トレードで入るタイミングがありました。これは昔からやっている他の指数を見ながらエントリーするという方法なのですが、システムトレードの環境によっては他の指標を参照することができず、自動売買のロジックに組み入れるのが困難なところでもあります。最近はその可能性も開けてきているのですが。

（１８：４２記）

●日経２２５ミニ

10380S　→　10360C   +20円　（SLP 5/5）

前場から後場にかけて100円幅の下落はあったものの、日経だけの下げで他の海外指数や為替とは連動せず。10300円にタッチして跳ね返されました。利を縮めましたが連敗はストップです。

２月合計： -90円

（１６：５０記）

●日経２２５ミニ

10440L　→　10410C   -30円　（SLP 0/0）

夕場のギャップアップでエントリーしましたが、窓を埋めてきたところで損切り。短期的には押し目買いのポイントでもあるので微妙なところです。この後どうなるかは分かりませんが。

為替や他の株価指数も値幅があまり出ずに、ボラが低下してきています。これが続くと厳しいですね。負けるとしても損失幅は小さく。相場が動くのを待つのみです。

２月合計： -110円

（１８：００記）

夕場ギャップアップではなかったですね、勘違いでした。日中の高値更新＆上ブレイクの形。しかし方向感ないもみ合いが続いていますね。ボラ低下となれば、追加ロジックの低ボラモードが機能するところも見てみたいです。

（１９：３０記）

●日経２２５ミニ

10370L　→　10330C   -40円　（SLP 5/-5）

今日は上ブレイクのダマシでした。損切りで2連敗です。結果10300-10400レンジ。夕場でどうなるか。動かなそうですが。

２月合計： -80円

（１６：００記）

●日経２２５ミニ

10155S　→　10195C   -40円　（SLP 5/5）

前場で下ブレイクするも下げは続かず、後場は上昇でした。

２月合計： -40円

（１７：００記）

●日経２２５ミニ

10240S　→　10260C   -20円　（SLP 5/10）

前場は10200円のサポートに跳ね返されました。トレードは前場で終了しています。

後場寄りで上昇しましたが続落。再びサポートを試しに行き、引け前にサポート割れ。

夕場はエントリーあるか。

１月合計： +20円

（１５：２０記）

●日経２２５ミニ

10370L　→　10420C   +50円　（SLP 15/10）

10415S　→　10435C　-20円　（SLP 15/5）

１月合計： +40円

上ブレイクのパターンでしたが、後場からやや押され気味。その途中ドテン売りしています。ちなみにドテンなしモードだと、買建をそのまま夕場に持ち越し。結果どうなるか。

しかし、今日のスリッページは厳しいです。前場のエントリーは、10:10の同時刻において1500枚とか2000枚の買い注文が約定していたのを確認しています。大口の注文と完全に重なってしまったようです。個人は最大100枚が限度なので。ひとつのPC で同じ戦略を５つくらい起動しているので反応が遅いのか、約定時刻はサイン発生から30秒後でした。

決済時も10円滑って、往復25円のスリップは初めてです。こちらは遅れること10数秒。値幅取れていればいいんですが、負けトレードでこうなったらきついです。問題の一つにドテンがあるのかもしれないなと思いました。ドテンは決済と新規で、注文が倍出ることになり、よりスリッページが発生する要因かも。今月１３日にも同じようなことがあったわけです。

スリッページ避けたいならドテンは諦めて、OFFモードで動かした方がいいのか。

（１６：２０記）

新バージョンのドテン売り分は、同値撤退もスリップで負け-20円。ドテンOFFモードも同じような水準で決済されました。コスト加味すればOFFモードがやや勝る結果です。

旧バージョンは、同値撤退せずにホールド。これが吉と出て19:30過ぎから相場は下げました。為替相場はドル円、クロス円、ユーロドルが連動して下げ、株価指数では欧州のFTSEやDAXが明確にサポート割れ。NYダウも同じです。日経も当然下に引っ張られて10400円割れ。旧バージョンは夕場引け前まで粘った結果、利を伸ばして+15円（サイン上は+25円）。

しかし、夕場のトレードとしては新バージョンの対処が適切だったと思います。

この数日間でバージョンによる売買の違いがずいぶん出ています。いろいろな動き方をする最近の相場、フォワードテストで違いが出てくれるのはありがたいです。

１月は明日を残すのみ。今月も収支プラスで終われるか。

（２０：００記）

●日経２２５ミニ

10290S　→　10250C   +40円　（SLP 0/5）

１月合計： ＋10円　（ver2.1x：以後バージョン記載省略します）

夕場続落するも一本調子の下げとはならず戻りがあったところで決済。

ようやく月間利益がプラス。ドローダウン気味でしたが回復しています。実売買開始してから結構経ちますが、最大ドローダウンに近づくようなことがまだ起きていません。いずれその洗礼を受ける日も来るのでしょう。

自動売買は、いくつかのセッティングをして同時並行で走らせています。記載しているのは初期設定のバージョン。４０円前後の目標利益で利食いする戦略も有り。利益が出ている時の部分決済と同じ効果が期待できます。旧バージョンはエントリーなし。

（２０：００記）

●日経２２５ミニ

10545L　→　10525C　-20円　（SLP 5/0）

10380S　→　10270C   +110円　（SLP 0/5）

今日は前場ダマシの上昇。ブレイクアウトで買いエントリーしたのですが、上には伸びずにやや押されて前場で早々に損切り。後場は70円超のギャップダウン、その後も下げ幅を拡大したので危ないところでした。これが本当の「ありがたい」損切り。

結果論ですが、今日は旧バージョンの方がエントリーは優れていました。前場はエントリーなし、後場は20円ほど有利なところでエントリー。旧バージョンも実売買しているので月末にまとめてアップするかもしれません。

１月合計： -30円　（ver2.1x）

ようやく新バージョンの配布の第二弾が完了、これから第三弾の作業に入ります。

（１７：２９記）

10300円割れとなりましたね。久々の100円超の利益となるトレードがありました。やはりボラが出てくるとこういう機会が増えます。

（２０：２０記）

●日経２２５ミニ

本日のトレードなし　±0円

先週NY時間で下がった分のリバウンドでしたね。システムとしてはトレード見送りでした。

バージョンアップ＆準備作業に大忙しです。さきほど第一弾の配布案内をようやく開始。結構な大改修になりました。といってもロジックとしては追加した部分が多いのですが。

いわゆるパラメータ調整や変更といった類のものではなく、パフォーマンス向上に役立ちそうなアイデア、裁量トレードからのヒントが元になっているものが殆どなので、長く機能するものになることを期待しています。対応出来る相場のパターンが増えたはずです。ユーザ設定でカスタマイズ出来る項目もかなり増えました。後半はここに時間を割いていました。ひとつの戦略ですが色々な使い方をしてもらえるといいですね。

1月合計：　-120円　（ver2.1x）

（２２：１６記）