日経２２５・株価指数先物取引とＣＦＤ入門

●日経225ミニ

10010S →　9995C　+15円

今日から10月です。NYダウのレンジながらもボラタイルな動きが目立ってきています。 日経平均の日足チャートでは、今週から雲の上限が抵抗線になって抜けられていませんね。 8月から9月にかけては、明確なトレンドがないレンジ相場を形成しましたが、今日は10000円割れを試しに行っています。

前場で10000円割れをする場面がありました。その前に売りエントリーしています。 後場でどう動くか。後場寄りは10000円割れでしたが、終値で10000円を明確に割り込むのかどうか。

香港、上海が休場です。アジア株は全般的に小幅安。

— 13:58記 —

10000割れても下に走りませんでした。大引け前に10000タッチで決済した方がよいと判断、撤退となりました。終値で10000割れ、夕場もこう着が予想されますが、どうなるか。

— 15:42記 —

夕場は、じり安。引けにかけて値を下げましたがレンジは狭い。10000円という大台を下回りましたが、値動きのパターンとしては変化なしといえるでしょう。夕場トレードもなし。

変化に乏しい相場、裁量トレードでも、システムトレードでもやりにくさはありますが、しびれを切らさずに明日も頑張っていきましょう。

10月合計：　+15円

— 22:31記 —

9月のシステムトレード（実売買）の集計です。

●日経225ミニ

本日もトレードなし。3日連続のノーエントリーです。

12月限先物の出来高47000枚、値幅80円ですから見送りで正解だったといえるでしょう。

夕場で動けば可能性ありますが、そのような雰囲気もありません。

こういった相場で20円~30円狙っていくのも裁量なら可能ですが、このシステムにとってはノイズと変わらないので、結果的にコスト負けしやすくなります。

9月合計：　+185円

※結果はすべて実売買

9月はトレンドフォロー戦略にとっては苦しい値動きが続きました。結果的にはプラス収支となりましたが、いつマイナスになってもおかしくない相場環境でした。

そんな中でも、損失を重ねることもなく、おおむね意図したとおりのトレードをしてくれたように思います。

自動売買の運用方針については、月半ばには「こう着相場」の可能性を重視し、取引枚数を減らしたのも結果的にはよかったです。膠着に入ってからようやく一カ月ちょっと。

このような値動きは、長ければ3カ月くらい続きます。来月も継続する可能性を視野に入れながら運用を続けます。

●日経225ミニ

本日トレードありません。

まだ夕場時間が残っているので、エントリーの可能性もありますが、10000円を挟んでの細かい動きが続けば今日は見送りとなるでしょう。

日経平均の下げが目立ちますが、上海総合指数なども午後から値を下げてきています。NYダウがやや高値維持をしている状態ですが、どちらに引っ張られるか。

上昇トレンドが継続する中での調整の下げなのか、9月の膠着相場から下げに転じるのか、全く予想のつかない相場です。どちらに動くにしても、値幅が大きくなりそうなのでしっかりついていきたいところです。

9月合計：　+185円

9月残り2営業日。大きな利益がなくてもいいので、この相場で得た利益は守りたいです。

●日経225ミニ

10270S → 10285C  -15円

下ブレイクに乗りましたが、10250あたりでもみ合い。

後場に持ち越すも、後場寄り上昇となり、損失拡大を防ぐために撤退。

新規建て時に15円のスリッページが発生、決済時はスリッページなし。

最近はブレイク戦略が多いのか、この時間帯でのエントリーは注文がかなり重なっているようですね。本日のトレードはまだ終了したわけではありませんが、残り3営業日。

9月合計：　+185円

●日経225ミニ

10425L　→  10450C 　+25円

9月合計：　+200円

連休明けで、久しぶりの相場です。

前場寄りから間もなく10400を突破した後は10500円まで噴上げ。

途中で買いエントリーしたためスリッページが10円と大きくなりました。この上昇の勢いに乗るには避けられないコストです。

今年3月以来の上昇パターンと同じなら、10500はしっかり乗せてくるところ。日足での目立った陽線が出てきてもおかしくない。NYダウは高値更新、上を目指しているので、上値を抑えられていた日経平均も追従して素直に、そろそろ上に向かいそうなところではあります。

しかし、ここのところ変な仕掛けもあるので油断できません。8月31日みたいに長い上髭になる可能性もあります。今日の夕場まで目が離せません。

システム売買の方は、何とか利益を保持しやすい形に持ち込めたので、残り5営業日となったこの9月相場、とにかく傷を浅く乗り切っていきたいところです。

— 以上前場コメント —

後場ギャップダウンとなり、早々に+25円での撤退となりました。一時は+100円の含み益もありましたのでやや残念な結果ですが、いやらしい動きの中、何とか利益を守ることができました。

日経を除き、アジア株指数は下落、為替もクロス円下落となったため、下圧力が強かったようです。9月に入ってからのトレンドがはっきりしない動きは、依然として続いています。

●日経225ミニ

10300S　→　10315L　→　10375C　＋45円

前場の下ブレイクで売りエントリーしましたが、後場でドテン買いしています。本日は珍しくスリッページが0円。

欧州株指数の上昇に引っ張られ、またダウ先も上昇で日経も夕場トレンドが続きました。辛くも利益となりました。

９月合計：　＋175円

とはいえ、5月と同じような値動きで厳しいです。連休明けから動いてくれるか？あまり期待できないです。膠着に入ってからまだそれ程経っていないので・・・

システム売買でもこういう相場に適応できるようなロジックのアイデアが浮かんできました。トレンドフォローとうまく共存できるか？　実装面でも色々と壁がありますが検討してみます。

一週間お疲れ様でした。

●日経225ミニ

今日はノーエントリー。おそらく夕場もトレードなしです。

9月合計：　+130円

残り6営業日です。

●日経225ミニ

10295L　→　10290C　-5円

前場上ブレイクでエントリー。

後場の上昇で一時は+50円超の含み益となりましたが、13:30以降の急落で利益を吐き出してしまい、結果ほぼ建値撤退。その後は下落継続でしたが、ドテンはせずに見送りました。

9月合計：　+130円

なかなか簡単には勝たせてくれない相場が続きます。ボラタイルなようでレンジ相場が続いています。こういうときに有効な戦略も当然あるでしょう。

トレンドフォロー系の戦略では、引き続き枚数を減らす、様子見をするという運用で対処をしていきます。