2010年4月システムトレード実売買成績の評価
2010年5月9日（日）
2010年4月システムトレード実売買成績と評価：システムM
| サイン | 実損益 | SLP新規 | SLP決済 | |
| 4月1日 | 45 | 30 | 10 | 5 |
| 4月2日 | なし | なし | なし | なし |
| 4月5日 | なし | なし | なし | なし |
| 4月6日 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 4月7日 | -35 | -40 | 5 | 0 |
| 4月8日 | なし | なし | なし | なし |
| 4月9日 | -20 | -20 | 0 | 0 |
| 4月12日 | 25 | 15 | 5 | 5 |
| 4月13日 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4月13日 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 4月14日 | -55 | -60 | 5 | 0 |
| -25 | -25 | 0 | 0 | |
| 30 | 25 | 0 | 5 | |
| 4月15日 | なし | なし | なし | なし |
| 4月16日 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 4月19日 | 0 | -5 | 5 | 0 |
| -25 | -25 | 0 | 0 | |
| 4月20日 | -30 | -40 | 0 | 10 |
| 4月21日 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 4月22日 | -40 | -35 | -5 | 0 |
| 4月23日 | なし | なし | なし | なし |
| 4月26日 | 55 | 50 | 0 | 5 |
| 4月27日 | なし | なし | なし | なし |
| 4月28日 | なし | なし | なし | なし |
| 4月30日 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| サイン | 実損益 | |
| 2010年４月損益(円) | 25 | -45 |
| 利益 | 255 | 205 |
| 損失 | -230 | -250 |
| プロフィットファクター | 1.11 | 0.82 |
| トレード回数 | 18 | 18 |
| Profit Trades | 10 | 8 |
| Loss Trades | 7 | 8 |
| 勝率 | 56% | 44% |
| トレード期待値（円） | 1.39 | -2.50 |
| 最大利益（円） | 55 | 50 |
| 最大損失（円） | -55 | -60 |
| 平均利益（円） | 25.50 | 25.63 |
| 平均損失（円） | -32.86 | -31.25 |
| 平均損益（円） | -7.36 | -5.63 |
| ペイオフレシオ | 0.78 | 0.82 |
| 平均スリッページ | 0 | 3.61 |
●評価
サインは若干プラス、実売買ではマイナスとなった。相場環境は２月～３月とは異なってきているが、東京時間では大きな動きに乏しく、利を伸ばすような売買が１回もできなかった。スリッページは低下傾向で、理論値の往復5円を下回った。
レンジブレイク系のロジックが不利になっているのは、日中の値動きが小さいことが大きな要因。このままの値動きが続くとすれば不利だが、保合い相場に入って３ヶ月という節目なので、５月以降は相場環境がガラリと変わる可能性もある。
このよう相場付きは、ここ数年では珍しい。ただ２００５年～２００６年、２００７年の前半などボラが小さくジリジリと上昇するような相場もあった。その時々で有効なロジックは当然異なってくる。いまのような相場で利益を出しやすいロジックも存在し、それをトレーディングシステムに組み入れていくことも有効。次回からは時々記載していた別システムの売買結果も集計予定。
運用の観点からは、３ヶ月連続でマイナスまたはほとんど利益がでないということになると、心理的には継続が難しくなってくる時期。ただこのようなサイクルはもともとシステムにビルトインされているドローダウンで、２００７年前半ではバックテストでも同様のケースがあった。回復できるドローダウンの途中でやめてしまうのは一番悔しい思いをすることになる。
●その他
７月２０日から夕場の時間延長（２３：３０迄）が予定されており、徐々に相場に影響を与えると思われる。数ヶ月もすれば夕場の方が、出来高が多くボラタイルな相場になるかもしれない。
