日経２２５・株価指数先物取引とＣＦＤ入門

●日経２２５ミニM ver2.31　※イブニング・セッション23:30まで（エントリ～22:00）の売買設定

トレードなし

本日合計：　0円　　12月合計： -60円

●日経２２５ミニS　ver1.21　※イブニング・セッション23:30まで（エントリ～22:00）の売買設定

トレードなし

本日合計：　0円　　12月合計： -95円

●FXシステムMRB[EURJPY]　ver1.01

トレードなし

本日合計：　0 pt　　　12月合計： 0 pt

SQ前日、高値更新したものの小動きでした。本日エントリーはなし。

(22:40記)

●日経２２５ミニM ver2.31　※イブニング・セッション23:30まで（エントリ～22:00）の売買設定

トレードなし

本日合計：　0円　　12月合計： -60円

●日経２２５ミニS　ver1.21　※イブニング・セッション23:30まで（エントリ～22:00）の売買設定

10240S　→　10250C　-10円　SLP：　5/5

本日合計：　-10円　　12月合計： -95円

●FXシステムMRB[EURJPY]　ver1.01

トレードなし

本日合計：　0 pt　　　12月合計： 0 pt

トレンドという名の友がなかなか姿を現わさない相場。225システムSの仕掛けは不発。見送りがベストです。

(22:20記)

●日経２２５ミニM ver2.31　※イブニング・セッション23:30まで（エントリ～22:00）の売買設定

10115S　→　10140C  　-25円　SLP:　0/5

本日合計：　-25円　　12月合計： -60円

●日経２２５ミニS　ver1.21　※イブニング・セッション23:30まで（エントリ～22:00）の売買設定

10110S　→　10140C　-30円　SLP：　5/5

10205L　→　10210C　+5円　SLP：　0/5

本日合計：　-25円　　12月合計： -85円

●FXシステムMRB[EURJPY]　ver1.01

トレードなし

本日合計：　0 pt　　　12月合計：  0 pt

日経レンジ相場で往復してますね。もう一度上を試しているところ。テクニカル的には突破すれば上に伸びそううですがなんといっても材料難。FXシステムも成績記録していきます。

(23:40記)

●日経２２５ミニM ver2.31　※イブニング・セッション23:30まで（エントリ～22:00）の売買設定

トレードなし

本日合計：　0円　　12月合計： -35円

●日経２２５ミニS　ver1.21　※イブニング・セッション23:30まで（エントリ～22:00）の売買設定

トレードなし

本日合計：　0円　　12月合計： -60円

金曜のＮＹ時間は派手な往って来いもありましたが。週明け月曜日の本日はやる気の感じられない相場でしたね。

(21:53記)

●日経２２５ミニM ver2.31　※イブニング・セッション23:30まで（エントリ～22:00）の売買設定

トレードなし

本日合計：　0円　　12月合計： -35円

●日経２２５ミニS　ver1.21　※イブニング・セッション23:30まで（エントリ～22:00）の売買設定

10195L　→　10175S　-20円　SLP: 0/0

本日合計：　-20円　　12月合計： -60円

ボラが無くなってしまいましたね。システムSは、押し目を拾った形でしたが早々に小幅損切り。

(22:08記)

●日経２２５ミニM ver2.31　※イブニング・セッション23:30まで（エントリ～22:00）の売買設定

トレードなし

本日合計：　0円　　12月合計： -35円

●日経２２５ミニS　ver1.21　※イブニング・セッション23:30まで（エントリ～22:00）の売買設定

10170S　→　10180C　-10円　SLP: 0/0

10230L　→　10195C　-35円　SLP: 0/0

本日合計：　-45円　　12月合計： -40円

昨日の流れを継続し、ギャップアップスタート。しかし今日は狭い値幅でしたね。システムMは見送り。システムSは、２回のエントリーどちらも負けトレード。

(22:53記)

●日経２２５ミニM ver2.31　※イブニング・セッション23:30まで（エントリ～22:00）の売買設定

9920S　→　9955C　-35円　　SLP: 0/0

本日合計：　-35円　　12月合計： -35円

●日経２２５ミニS　ver1.21　※イブニング・セッション23:30まで（エントリ～22:00）の売買設定

10030L　→　10040C　+10円　SLP: 0/0

10075S　→　10070C　-5円　SLP: 0/5

本日合計：　+5円　　12月合計： +5円

昨日に引き続きシンプルな値動き。機能に引続き、NY時間でもトレンド方向継続しています。

システムMは、下方向に仕掛けましたが外れ。外れることは問題ありません。損失が大きくならなければ。システムSは、上方向に２回の仕掛け（２回目は20時以降）。ホールドしていれば利益になりましたが、まったりした動きに２回とも早々撤退。両システム利益に結びつかなかったものの、この地合は歓迎ですね。

FX用システム早速問い合わせいただいています。FXは特に最近トレンドフォロータイプのスイング戦略は珍しいみたいです。確かにこのところの相場では、エッジはわずかなので利益を積み上げるのは容易ではない。でもやっぱりトレンドフォローが投資の王道だと思うのです。

複数の戦略を選びポートフォリオ運用できる環境、色々ありますがこちらの方は日々進化していますね。面白い仕組みが整いつつあります。私もそのプラットフォームを使ってみます。

(22:53記)

2010年11月　システムトレード成績

●日経２２５　システムトレード評価

11月は大きく動く日が何度かあった。システムMはブレイクでダマシにあうことが多く、相場状況が利益に結びつかなかった。システムSはバンドトレードをおりまぜながら先月からの傾向を継続しロジックが有効に機能した。

システムMは平均利益76.25円、平均損失-52.14円とペイオフレシオは先月から継続で悪くないが勝率26.7％と悪化したため月間でやや損失計上。先月と同様の成績。

システムSは平均利益72.14円、平均損失-32.5円と先月と同水準で良好。勝率は先月22.7%から36.84%とやや向上したため月間利益も増えた。小さな損を積み重ね、大きな勝ちを月に2～3回とるという戦略のポリシー通りになっている。

両システムともスリッページは５円前後で良好。

●日経２２５ミニM ver2.31　※イブニング・セッション23:30までの売買設定（エントリ~22:00設定）

9965S　→　9980C　-15円　　SLP: 5/0

9935S　→　9865C　+70円　　SLP: 5/5

本日合計：　+55円　　11月合計： -60円

●日経２２５ミニS　ver1.21　※イブニング・セッション23:30までの売買設定（エントリ~22:00設定）

10075S　→　9980C　+95円　SLP: 5/5

本日合計：　+95円　　11月合計： +245円

ほとんど戻しのない下げ相場でした。久しぶりですね。

システムMは、後場の10000円ブレイクで売りエントリー。もみ合い中戻しで撤退。僅かな損失。珍しくNY時間に入ってからも再度の下ブレイクで売り。これが決まって利益獲得です。利益は大きくないですがこのパターンは短期トレンドフォローの理想型です。

前場で売りエントリーをしたシステムSは、昼ギャップダウンも手伝って利益を伸ばしました。もっと単調な下げ相場ならイブニング終了まで保持していたはずです。

FX用のトレンドフォローシステムも成績は順調。時間かかりましたが、ようやく発表できそうです。

(0:25記)

●日経２２５ミニM ver2.31　※イブニング・セッション23:30までの売買設定（エントリ~22:00設定）

10085S　→　10155C　-70円　　SLP: 5/0

本日合計：　-70円　　11月合計： -115円

●日経２２５ミニS　ver1.21　※イブニング・セッション23:30までの売買設定（エントリ~22:00設定）

10145L　→　10110C　-35円　SLP: -5/0

10085L　→　10080C　-5円　SLP: 5/0

本日合計：　-40円　　11月合計： +150円

トリッキーな値動きに翻弄されました。レンジの上下を２往復。１１月も末、そして年末が近いこともあって変な動きがでやすい時期です。

(21:45記)