日経２２５・株価指数先物取引とＣＦＤ入門

１～２月で相場の潮目が変わり、３月は一本調子には動かないもみ合いの状態。負けが続いていますが、トレンドフォローのシステムにとっては不可避の時期です。

DAYTONAはここのところ同じパターンで負けトレード。
昨日は往復ビンタで３月損益はマイナスに。ドローダウンからみれば平均的な範囲なので不調というわけではありません。
ただ、２回目のエントリーはなくても良かったと考えています。MAMBOOやSAMBAでは搭載していた心理的節目（000円など区切りの良いところ）でのエントリーを排除するロジック。これをDAYTONAではシンプル化のために外したのですが、オプションで復活させるなども考え中です。他、決済済みでも決済サインが表示されるという現象があったようでこれも対策検討中です。

為替相場ではLIMESTONEが連敗中。値動きは割りとあるのですが、短時間で終わる急峻な動き（インパルス系と呼んでます）が多くチャート上でトレードポイントだけ見ると逆張りのような負け方でした。

昨日は２２５も為替も旧戦略が見送り模様で結果は良かったですが、月間でみれば新戦略のほうが成績は良いです。

チャートをみてみると、世界の株価指数はどれも中期トレンドは上。かなり大きな抵抗線、抵抗ゾーンがあり足踏みしていますが底堅い。今後も値動きが活発になると思われます。

ファンダメンタルズ的には追加緩和どんどんしていますから世界的に株や商品が上がるのは当然。この流れは2012年の大きなシナリオかなと思います。ちょっとしたバブル発生は、はじけることもしばしば。ショートで大きく取れる局面もありそうです。

一部の方にはご案内済みですが、日経225のシステムに新しい戦略が加わりました。

昨年２月から日経２２５でのスイングトレードのトレードを研究し、トレードシステムの開発を続けてきました。ある程度のところまではできていたのですが、どうしても相場つきに左右されやすいです。

結果的にはデイトレードで完結したほうが成績が安定するため、スイングトレードはFXのシステムに任せて、日経２２５では今回もデイトレード。

チャート分析にはスイングの手法を取り入れています。日足と１５分足それぞれにおいてトレンドや乱雑さ、値幅というものを見るようにしました。これまでは５分足ベースで日足も３日分だけでしたので。もっと長いタイムスパンで俯瞰するようにしたということです。エントリーロジックも一部ブレイク系を残していますが、ほぼ入れ替えました。

これまで上昇相場での買いエントリーがあんまり得意ではなかったのですがその点も改善しています。

FX・２２５で新システム投入後１～２ヶ月経過。フォワードでも、前のシステムより成績良好です。ここ１～２年の中・小規模の値幅でもエントリーするためトレード頻度も増えています。

以前のシステムもまだ使えると思っています。当初は併用しつつ徐々にウェイトを移しながら新システムへ移行していきます。

２月も気がつけば最終日。今月のトレードを振り返ってみますと為替相場はトレンドの転換期だったため、FXのシステムは２月中旬までかなり振り回されました。
下旬から回復傾向です。今は株価指数のほうが値動きはわかりやすいですね。為替は瞬間的な上下の幅が大きくてストップを切らされやすいです。

２２５のシステムはそろって今月は順調でした。久々に出てきた値幅をうまく利益に変えることができています。こういう相場が来ないとトレンドフォロー戦略は活きてこないので当然なのですが。上昇幅のほうが大きかったので、買いの苦手な旧戦略よりも、新戦略のほうが利幅は大きくなってます。

３月もこの動きが継続するのか、おとなしくなってしまうのか。節目を上に抜けたのでどちらもありえますね。大きく抜けたので一旦は調整、その後も上昇というのがメインシナリオでしょうか。下方リスクはわりと小さいのではと見ています。大きく下がるためにはみんなが上向きのトレンドについていく相場が必要不可欠。まだそこまでは育っていないように見えます。

あけましておめでとうございます。年末年始は長いようで短いですね。

１２月は動意の薄い相場でしたが年末最後で円高、ユーロ安が進行し、ユーロ円は大きな節目であった１００円割れが現実となりました。瞬間的なこととして今は元に戻っていますね。年末年始ではよく見かけるパターン。

レンジがひとつ変わったかなという感じです。といっても値幅そのものは目立って大きいわけではなく。１月相場、中旬~下旬にかけてもっと動きが出るのかどうか。相場の方向としては一方的に動く感じはないような。材料難ですし。

システムトレードの１２月成績はFXはいまひとつ、２２５はトレードがほとんどありませんでした。
FXでは意外にもEURUSDのトレンドフォローが１２月は苦戦。豪ドル円、ユーロ円は勝ちも負けも小さいです。
２２５システムはトレードが本当に少ない月でした。値動きもおとなしかったので結果も必然です。

年間を通してみると、FXシステム、２２５システムともボラの大きい月はとれています。２０１１年相場も時々大きなトレンドは発生。このときに勝つのは共通です。年に数回でもそれを取ることが出来れば、後は負けていても小さければ取り返せるというトレンドフォローの特性はそのまま出ていると評価しています。

いま動いている２２５システムはデイトレなので日中の値幅が小さいと厳しいですが７月以降は取引時間も延長となり、利益を引っ張れるようになったこと、延長された間でも動くべき方向にはそれなりの値幅で動いているのでシストレには有利になったと考えています。トレードシグナルやトレードスタジアムが実質使えなくなったのは痛いですが、ExcelやRSSを駆使して今後も続けていきたいものです。

FXシステムは１５分足をつかったデイ・スイングシステムで実運用から１年くらい経過。ロジックはそのままでもまだいけそうです。改良すべき点もあるんですが、いじるよりも残すべき部分が大きいのでそのままにしています。いまは別の観点から新しい戦略を色々と試しています。

２０１２年相場はどうか。あまり代わり映えしないような気がしています。短期的にトレンドが発生しても中長期にわたる大相場にはなりそうにないこと、ノイズ的な動きに支配されるのことが続くだろうと思っています。ニュースや経済状況などには疎いので、変化の兆しに気がついてないかもしれないです。が、少なくともチャート的には大きなテーマとか新しい流れが作られるような感じはない。

下げるにしてもサブプライムやリーマンみたいなバブル後の崩壊というような環境もないし、バブルも形成される気配もないです。プチバブルとプチショック、ここ数年はそれが繰り返される方向感のない相場で、今年もそうなんじゃないかと思います。なのでこれまでそこそこ使えていたシステムなら継続して使えばだいたい同じ結果になるだろうということです。

２０１２年もまだ３日しか経っていないのでこれからです。相場が変わればそれに合わせて対応するだけです。
ということで、今年もよろしくお願いします。

日経225システムのSAMBAリリースしました。RSS版です。

今日はそのSAMBAの仕掛けが決まって結構な含み益で買い持ちしています。ほとんど底で買いサインが出たわけですが、こんなにうまく行こことはめったにありません。

FXのシステムは今月前半で大きく稼いだのでこのところの負けでもまだプラス維持。今日はロングで含み益です。

相場の方はドル円が底を試してますが、豪ドルが買われ、ユーロもやや強い。このところのおとなしい相場からちょっと潮目が変わってきたなという感じです。

岡三RSSをつかった２２５のシステム、環境によって動作しないなどの対応で時間がかかっていましたがようやく完成しました。開発に集中していたのでブログの更新も滞っていましたが、まずはMAMBOOリリースです。次はSAMBAです。新作も予定しています。

相場の方は大きな動きが時々あってなかなかの稼ぎ時でしたね。株価も底値を割ったり、為替も円高進行したりとずいぶん動きましたが、１０月に入ってからは方向性が定まらない相場ですね。年末に向けてまた動きがあるか。

昨日為替市場ではスイス中銀の声明で一気にスイスフラン売りが進み、いろいろな通貨ペアに影響を及ぼしました。ユーロも買われたためユーロドル、ユーロ円も急上昇。せっかくショートして100pips超の含み益たポジションは、僅かな利益となってしまいました。

欧州～NY時間にかけては何事もなかったかのように往って来いのほぼ全戻し。綺麗なトレンドを描いていたチャートはひどい形になってしまいましたね。スイス円などは短時間で7円超も下がりました。まぁこんな時でも利食いできただけ良しとしましょう。

株式市場、先物への影響は限定的でした。岡三RSSを使ったシステムの方は着々と利益を積み重ねています。RSS版の配布についてはユーザの方にもお知らせしました。ランニングコストが減るので大歓迎と、多くのお声をいただきました。ありがとうございます。

日経225のシステムトレードようやく再開しました。

トレードスタジアムは日中取引のみとなってしまったため中止。これまでのシステムを日中取引に移植することも試みましたが、やはりナイトセッションが使えないのは厳しいです。

そこで、プラットフォームを岡三RSSとEXCEL（+VBA）という環境で開発することにしました。

楽天RSSでも良いのですが、注文関数なども用意されている岡三RSSのほうが開発しやすいのでまずはこちらです。すっかりこの作業にはまっていましたがなんとか形になり、自動売買も出来る状態で先週より稼働中です。まだ作業途中ですが近々ユーザの方にもご案内できそうです。

いまは単にロジックの移植だけをしていますが、このプラットフォームなら他の指数や為替などのリアルタイムデータもトレードに使うことができるので、新しい戦略を作れそうです。

FXのシステムは8月不調でした。EURUSDは今年最大のドローダウン。為替相場は結構動いているようでも上下の揺さぶりが大きく苦戦。

株価指数のほうがトレンドが綺麗ですね。バックテストをしても日経225の方は利益が出ています。

ドル円、ユーロ円などクロス円は為替介入で大きく動きました。すぐに下がってきていますがどうなるか。

日経も9200円を割っています。８月４日から帰省で自宅を離れていました。その間、暑さのためかPCがハングアップしていました。２日間はシステムトレードできていませんが、介入時にはエントリーなかったようです。

２２５はまったりした動きです。現在トレードシステムは停止中です。

為替市場はドル安の動きがあったのですがシステムの方は動きがありません。正確にはデモ口座ではエントリーあるのですが、ライブ口座はなし。ちょっとしたレートの違いとで起こることです。

先週は色々と環境が変わり更新が遅れてしまったことに加え、土日はサーバがダウンしていました。アクセス試みていた方には申し訳ありません。

まず日経２２５システムは先週より動作停止しています。日中のみのバージョンを検証していますが、トレード用のプラットフォームを変える方法も含めて検討中です。

FXの方は、先週負けトレードが続いて利益を圧迫していますが月間まだプラス、今週の成績次第です。FXシステムMRBは、リリースバージョンへの切り替え準備が整ったので今週より成績表も更新します。