日経２２５・株価指数先物取引とＣＦＤ入門

●日経225ミニ

PC1:　9425L　（SLP: 0円）　→　9380C　（SLP: -5円）　-45円

PC2:　9425L　（SLP: 0円）　→　9400C　（SLP: 0円）　-25円

３連敗です。前場で大きく動き、後場は調整で膠着のパターンのようです。

為替相場では円高が進んでいます。ドル円は87円、ユーロ円は、131円、豪ドル円は80円のサポート割れしました。このようなとき、株価指数も崩れる傾向があるのですが、ここのところの日経先物の動きは、連動性があまりないですね。

PC1の約定が遅れました。チャートに改めて戦略適用すると9400での損切りになっていますが、リアルタイムの実売買での損切りサインは遅れて出ていました。今日は間違ってPC1を省電力状態で起動していたので、このせいかも？

この時間帯、12:30になったと同時に為替で急な円高が進み、株価指数も一気にうられたので、かなりの注文が殺到したようです。PC1の注文が遅れたのはこれが原因である可能性もあります。決済不具合はいずれも発生せず。

11月も残り2営業日となりました。

11月合計：　+65円　　（※決済ミス -50円を含む・PC1での集計）

(14:07記)

●日経225ミニ

PC1:　9375S　（SLP: 5円）　→　9410C　（SLP: 5円）　-35円

PC2:　9380S　（SLP: 0円）　→　9405C　（SLP: 0円）　-25円

前場で売りエントリーしましたが9400をはさんでの小動きでした。トレンドレスのため早めの損切りとなりました。

スリッページについては、PC2はゼロ。PC1は10円。今までと逆の結果です。いつもと反対にPC1の発注が数秒遅くなっていました。戦略ファイルの検証作業をしていたこともあり、負荷のかかる状態だったのが原因かも。

ひとまずここまでの成績をアップしておきます。

11月合計：　+155円　　（※決済ミス -50円を含む・PC1での集計）

(11:18記)

————  夕場 ——————————————————

PC1:　9485L　（SLP: 5円）　→　9445C　（SLP: 0円）　-40円

PC2:　作業のため未検証

11月合計：　+115円　　（※決済ミス -50円を含む・PC1での集計）

夕場で買いエントリーしましたが、9500にタッチもせず押し返されてしまいました。もみ合いの後は急落。途中でストップロスによる損切りとなりました。

今日のエントリーだけ見ると、安値で売って高値で買うという下手なトレードの典型例という感じですが、ブレイク系の戦略ではこういうパターンも内包することになります。損小利大は徹底しているので、レンジから放たれたときは利を伸ばすことができます。このところは値幅が小さいので不利に働くことの方が多いですが。

それにしても夕場が活発になってきていますね。過去こんな相場はなかったのではないかと思います。

システム開発関係では、旧バージョンも問題のストップロスは正常動作。むしろ旧版では不具合発生して欲しかったのですが、再現性に乏しく検証が困難です。

(19:10記)

●日経225ミニ

PC1:　9420S　（SLP: 10円）　→　9395C　（SLP:5円）　＋25円

PC2:　同じ

9400円割れです。夕場は約50円のギャップダウンとなりました。後場の売りポジションを保持しています。スリッページは10円発生。

前場～後場もギャップダウンでした。ザラバではほとんど動きがないのでポジションは取りにくい状況ですが、トレンドは明確に下方向となっていますね。

(16:46記)

夕場は下落トレンド継続せず戻しました。利益を減らして＋25円。スリッページが目立ちました。

11月合計：　+190円　　（※決済ミス -50円を含む・PC1での集計）

（23:56記）

●日経225ミニ

本日のトレードなし　±0円

11月合計：　+165円　　（※決済ミス -50円を含む・PC1での集計）

前場で天底をつけたあとは方向感のない値動きに終始しました。エントリーはなし。9500円を割った水準で引けましたが、来週からの動きには要注目です。沖縄でのトレードも今日で終了です。

(20:44記)

●日経225ミニ

9630S　→　9535C　＋95円　（スリッページ10円：往復5円）

11月合計：　+165円　　（※決済ミス -50円を含む・PC1での集計）

前場から夕場まで一日を通じてダウントレンドでした。戦略としては夕場でも利益を伸ばせた相場でしたが、実際には後場引けにかけて戻した分が影響し、夕場スタートで決済となりました。ここは改善の余地ありです。

NYダウとのかい離など日経平均の特殊な動きについては、あれこれ考えても仕方がないので、チャートの動きを見て素直に従っていくのみでしょう。システム売買の強みが出るのも、まさかが続くこんな時です。

余談ですが、PC2は宿泊先のホテルから自動注文を仕掛けていました。今回スリッページはメインのPCとまったく同一でした。発注のタイムラグも数秒です。沖縄でも自動売買でやれそうですね。

(21:32記)

●日経２２５ミニ

9670S　→　9670C　　±0円　（スリッページ10円）

※PC2は都合により今週検証なし

11月合計：　+70円　　（※決済ミス -50円を含む・PC1での集計）

連日似たような形で前場・後場で下げてから夕場には収束。デイトレでは利益が取りやすいチャートではありますが、今の戦略では建値付近での撤退が続きます。これも改良版でどこまで対応できるか、来週からより深く検証していきます。

本日は、自分の人生とトレードの師匠に会いに沖縄に来ています。チャートを一緒に見て分析したり、人生について語ったりと楽しい一日でした。別のネタとして書きます。

(22:51記)

●日経２２５ミニ

9745S　→　9740C　　+5円　（スリッページ10円）

※PC2も同じ

11月合計：　+70円　　（※決済ミス -50円を含む・PC1での集計）

最近の相場の感じからすれば、今日はエントリーが遅い気がしましたね。実際そのとおりでしたが。利益確定については、夕場へ持ち越ししたので9700円割れなら伸ばせる位置につけていました。やはり堅いサポートで9710で反転。建値付近での手仕舞いで実売買は＋5円です。リスクに敏感な今の相場、大きく崩れる気配はまだありません。

手元で動いている非公開版は、9780-85で売りエントリーでした。エントリーとエグジット両方で相場のボラに対応したサインが出せるようにしています。トータルでも成績は若干向上。もっと良くなるかと思ったのですが、意外とトータル成績は変わらないものです。

さらにスリッページの増加抑制につながる注文の分散についてちょっとしたアイデアが浮かんだのでこれを来週から検証します。

決済不具合については、担当部門と詳細なやりとりが進行中。先週から再現性なしとのことで難航していますが、不具合個所の調査についてはポイントを絞って進められるように詳細レポートを作成し提出しました。来週にはなんらか進展があるはずです。

（20:37記）

●日経２２５ミニ

PC1: 9730S　→　9755C　　-25円　（スリッページなし）

PC2: 9725S　→　9755C　　-30円　（スリッページ5円）

11月合計：　+65円　　（※決済ミス -50円を含む、PC1での集計）

前場下ブレイクでのエントリーは、10時過ぎに早めの損切りとなりました。狭いレンジに入っているのでエントリーは微妙な線でした。先週金曜と似たようなエントリーでしたが、日経平均は小幅に上昇を続けました。

スリッページ差に出ました。やはりＰＣスペックもそれなりに影響しているような気もしてきました。

先々週、旧バージョンで決済不具合の要因となったストップロス関数については、本日は正しく機能しました。現バージョンはもちろん問題なし。現・旧バージョンにて売買検証しています。

夕場スタートしています。日経はじり高ですね。9800台に乗せてきましたがここから上昇するほどの買い圧力があるかどうか。

（16:51記）

●日経２２５ミニ

9760S　→　9755C  +5円　（スリッページなし）

※ＰＣ１，ＰＣ２同一のため省略

11月合計：　+90円　　（※決済ミス -50円を含む）

前場売りエントリーしたポジションは、引け手前でクローズとなりました。9720割れたら下押しの雰囲気なのですが、戻るかもしれないですし微妙ですね。

後場以降エントリーあるかもしれませんがこれから外出です。

(11:43記)

●日経２２５ミニ

ＰＣ１：　9900S　→　9775C　+125円　（スリッページ5円）

ＰＣ２：　9895S　→　9775C　+120円（スリッページ10円）

11月合計：　+85円　　（※決済ミス -50円を含む）

スリッページの差が出ました。発注時刻は数秒の違い、約定も同様でしたが5円の差が出ています。メインマシンであるＰＣ１での成績を記録していきます。

ポジションの方は、昨日に似たパターンで売りエントリーし、夕場まで持ち越しています。昨日は夕場スタート直後に利益縮小して、建値近くでの撤退となりましたが、本日はトレンドが継続し続落となっています。堅そうなサポート割れをしているため、動きは大きめです。

今日は利益が残せるでしょう。twitterにも書いたのですが、こまめに利益をとっていくのと、トレンドの大きな流れについていくことを優先するのと、どちらがいいかということになると、ボラティリティ次第と思います。

今のボラならこまめな利益の方が正解ということが多いわけで、自分のシステムもこの点を改善しています。低ボラでも、通常のボラでもその時に有利な利益確定ができるようにしています。

トータルでは微々たる差ですが、日々のトレードでは結構違いを感じる部分です。

(17:00記)

夕場は9750～9800のレンジ相場。持ち越しにより若干利益が増え、本日は久しぶりに100円超の利益。

さすがに9750円は簡単に割れませんね。他の株価指数や為替の動きとほとんど連動していました。

(20:00記)