日経２２５・株価指数先物取引とＣＦＤ入門

●日経２２５ミニ

本日のトレードなし　±0円

12月合計：　+35円　　（※PC1での集計）

日中の値幅がなんと30円。期近ラージの出来高は24000枚未満でした。夕場が始まりましたが、ロンドン市場も小動きのようです。

月曜日であり、海外勢のクリスマス休暇の影響でしょうね。大口が動かなければ、取引はこんな水準なのでしょう。もう相場はお休みでもいいのですが。

明日以降、来週にかけてまた動いてくるかもしれないですね。どうなるにせよ、システム自動売買は最終営業日まで稼働させます。

(17:14記)

●日経２２５ミニ

PC1: 10080S　（SLP: 5円）　→　10065C　（SLP: 5円）　+15円

PC2: 10075S　（SLP: 10円）　→　10265C　（SLP: 5円）　+10円

12月合計：　+35円　　（※PC1での集計）

往って来い相場に振り回された結果ですが、利益を少し残せました。

売りエントリーした時間帯は、下ブレイクでのエントリーが多かったようで板のほうでは売り注文が続いていました。PC2はPC1に数秒遅れての発注でスリッページに5円の差。

昨日みたいな上ブレイクでの買いエントリーは、反対注文（売り）も出てくるためスリッページが0円になることはあっても、今日みたいなポイントは滑りやすいです。

これで相場が走れば５円程度の差は問題にならないくらい利益が取れるのですが、往って来いというような展開が続くとコスト負けになります。

１２月も残りが少なくなってきました。

(13:20記)

夕場の上昇でエントリー。利益にはなりませんでした。

ここのところは、後場の戻しが早いですね。

PC1: 10185L　（SLP: 5円）　→　10185C　（SLP: 5円）　±0円

PC2: 10180L　（SLP: 0円）　→　10185C　（SLP: 5円）　+5円

12月合計：　+35円　　（※PC1での集計）

(21:45記)

●日経２２５ミニ

PC1: 10255L　（SLP: 0円）　→　10230C　（SLP: 0円）　－25円

PC2: 10260L　（SLP: 5円）　→　10230C　（SLP: 0円）　－30円

12月合計：　+20円　　（※PC1での集計）

前場上ブレイクでエントリーするも、すぐに損切りが発生しました。もう少しホールドしても良さそうなところかと思っていたら、前場引けにかけての下げを見ると正解だったかもしれません。後場どうなるかはわかりませんが。

ダマシに合った格好ですが、ここはチャート的に上ブレイクの形であり、エントリーしたいところです。

今日のストップをみて思ったこと。ボラティリティベースでストップを決めているロジックには、こういう事もある。浅いストップで結果的に損失が小さくて済んだことの方が多いとすれば、トータルではOKということ。しかし、ボラの計算でもEMAのように重み付けをするのも効果ありそう。

(11:00記)

●日経２２５ミニ

本日売買なし　±0円

12月合計：　+45円　　（※PC1での集計）

ギャップアップで10200超からスタート後は、ギャップ埋め。10100の上にあるサポート＆レジスタンスタッチ後はゆっくり反転。

セオリーどおりで裁量トレードならやりやすい相場だったかもしれないですね。今日は為替がふらふら、方向感に乏しいです。

(17:15記)

●日経２２５ミニ

本日売買なし　±0円

12月合計：　+45円　　（※PC1での集計）

上値が重いですね。昨日と同じです。

バージョンアップ版として検証中のモニタ版は買いエントリーがありました。

大引け前に損切りで-25円。１２月合計ではまだバージョンアップ版の方が良い成績です。

さて、大証から久々のビッグニュースが飛び出しました。

・２２５先物＆ミニ・オプションが取引時間延長（夕場は23:30まで）

・ラージの呼値が5円

これは良いニュースだと思います。まず夕場の取引が盛んになる。ＮＹ時間とも重なるため、ボラティリティの拡大が予想されます。

そして、ラージもいまより取引が活発になるでしょう。前場、後場、夕場それぞれの特徴も今とは変わってくるはずです。スリッページのため実質的には運用が難しかった自動売買も、ラージで運用することが現実的になってきます。

デイトレシステムも活躍時間が長くなるわけですから、戦略の幅が広がりそうですね。

まだ草案の段階のようですが今から待ち遠しいです。取引時間延長は来春メド。呼値縮小は来年6月14日（予定）。

http://www.ose.or.jp/frame.html?rules/pc/091215a.html

http://www.ose.or.jp/rules/pc/091215a.pdf

(18:15記)

●日経２２５ミニ

10080L　（SLP:　5円）　→　10085C　（SLP:　5円）　+5円

※PC2同じ

12月合計：　+45円　　（※PC1での集計）

後場で買いエントリーしました。夕場まで引っ張りましたが、10100から上が重たかったですね。１３時以降にあった急上昇は、株価指数や為替でも同様でした。その後、じり安となったのですが、日経だけ底固かったようです。日中の動きだけ見るととてもトリッキーな動きになってきているように思えます。今年、もう気分は様子見モードです。

(20:05記)

システムが出すサインを見ていると、裁量トレードの経験から、ここはエントリーするところではないだろうとか、逆にここはエントリーしてみるところだろうというのもあります。

もちろんそれが正しいかどうかは結果論になりますが、経験的にその時点でのエントリーが有利か不利かということはなんとなくわかる事があります。

そのようなポイントは、明確にルールとして要約できるものもあれば、感覚のようなものもあります。感覚をロジックに置き換えるのはプログラム等の技術も必要なのですが、仮にうまくロジックにできたとして、パフォーマンスが向上するかどうかは、やってみなければわかりません。

まぁたいていはパフォーマンスが悪化するか、使えないものとして捨てられます。

この人間のもつ感覚的なものについて、前から実装したいアイデアが一つありました。コードを書いてみると、予想以上にパフォーマンスが改善され、エントリーの精度が高まったのでちょっと驚きました。まぁPFでいえば微々たるものですが。

とても理にかなっているし、聞けば「そりゃそうだよね」とトレーダーなら誰しも思うようなことなのですが。レベルの高いシステムは、普通に実装しているのかもしれません。他のシステムをあまり研究したことがないので、自分としては大きな発見でした。早速現用のシステム売買に実装し、試していきます。

これも使っている方からのちょっとした一言がきっかけで改善に繋がりましたし、先日作ったモニター版もそうです。同じ利益や損失が出たとしても、その時のサインに「納得ができるかどうか」も運用していく上では重要なことかもしれませんね。もちろん納得の度合いは個人差があるでしょうし、トレードのスタイルによっても違うでしょう。

でも、一般的な感覚というものをルール化してく過程では、システムを運用している人との意見交換は大事だなと思っています。

●日経２２５ミニ

10010L　（SLP:　5円）　→　10100C　（SLP:　5円）　+90円

※PC2同じ

12月合計：　+40円　　（※PC1での集計）

久しぶりに見た気のする、緩やかな上昇トレンドでした。本日は後場でのエントリーです。外国株価指数や、為替との連動性もはっきりしていました。

上昇するにもこういう値動きは捕らえやすいんですけどね。１２月の怪相場のなかにあって、今日はとても素直な値動きだったように思います。

来週は、１２月も半ばですね。一週間お疲れさまです。

(20:00記)

●日経２２５ミニ

本日のトレードなし　±0円

メジャーSQの関係か10000円の攻防の後、急落でした。後場から下落が続いたのですが、システムはこの動きをエントリーチャンスとみなさずに、売買なし。

開発中バージョンで、9900割れで売りエントリーしたものもありましたが+40円という利幅。裁量でスキャルなら狙いたいエントリーですが、５分足のシステム売買ではちょっとタイミングがあわないか。大引けにかけての乱高下を見ると、たまたまプラスだった感があります。

為替の方も、ユーロ円などを中心としたクロス円で下落傾向を示しており、大きなポジション調整が入ってきているような動きです。明日から来週にかけてゆっくりと進めばいいのですが、急に動いてピタッと止まる最近の相場です。どうなることやら。

(15:30記)

12月合計：　-50円　　（※PC1での集計）

●日経２２５ミニ

PC1:　10000S （SLP:　0円）　→　10050C　（SLP: 5円）　-50円

PC2:　10000S （SLP:　0円）　→　10045C　（SLP: 0円）　-45円

12月合計：　-50円　　（※PC1での集計）

見送りが続いていましたが、今日はノイズ内でエントリーした感ありますね。ストップが浅めなので、刈られてしまった形にもなっています。

上値は重いのですが、10000円割れも簡単ではないようです。１時間足のチャートでは、雲に突入。もう少しもみ合いが続きそうな場面です。昨日も書いたように、テクニカル的には下を目指すようなポイントですが、ギャップ等で10200円を抜けてくれば、10400～10500円が戻りの目処。近いうちに方向感出てくるかもしれません。

このところPC1とPC2のスリッページの逆転しています。PC1が高性能デスクトップなので注文が出るタイミングも早いはずなのですが、PC2の方が先に注文が出ています。枚数の違い、PC1では、バージョン毎に複数戦略を起動しているのでその影響もあるのでしょう。

(13:40記)