日経２２５・株価指数先物取引とＣＦＤ入門

トレードログだけつけていましたが、ブログは久しぶりの更新です。

日経はやや値幅が大きくなり動きがちょっと出ています。為替も円高やユーロ安、豪ドル安などこれまでのアップトレンドが一旦調整して続落。ここからまた上を目指すのか、もう少し足踏みするのかというところ。

225システムはデイでなかなかとれないですね。スイング向きの相場ではあります。新しいスイングシステムはもう少し動きが出てくれば取れるところ。仕掛けの方向はデイトレと同じです。FXシステムはこのダウントレンドで利益を増やしました。

さて、ここ1～2週間バタバタしていました。新しいシステムの発表準備等々。そのひとつが大証のイブニングセッション改め、ナイトセッションの対応。大証の日経225は、7月19日以降ナイトセッションとして取引時間が午前3：00まで延長されます。これはスイングトレードにとってもさらに好条件。

ところが、肝心要のトレードスタジアムがなんと日中取引のみ（9:00～15:15）しか使えなくなります。一時的なものならいいのですが、今年2月のJ-GATE対応でも後手に回っていましたし、今回もシステム改修が難航しているのでしょうか。これによってスイングトレードだけでなく既存のデイトレード用システムも実質的には使えなくなってしまいます。

日中取引の時間だけでトレンドフォロー戦略が機能するのか。色々検証していますが、なかなか厳しい。手直しをして配布予定ですが容易ではありません。現在この作業にもあたっています。

システムトレードのプラットフォームが使えなくなるリスクは軽視できないですね。証券会社の提供するプラットフォームに依存しないシステムが必要なのかなと考えています。あんまり好きではないのですがEXCELのVBAを使ったものとかですね。

日経は日足ではらみ足が２回続きました。セオリー通りならブレイクしてもおかしくないですがどうか。日経システムはショートで仕掛けたものの、ドテンが決まらず負けトレード。値幅が小さいので今ひとつでしたね。検証中のシステムはドテンせず逃げましたが利益は+15円。毎年調子の悪い５月相場ですが、こちらは何とかプラスなのでそろそろ表に掲載していきます。

為替の方もレンジで推移。システムには不利な状況が続きます。ＥＡ版はまだ月間利益。中身は同じシステムなのに一方は-400pipsで、他方が+400pipsと、ここまで変わってくるというのは不思議です。調子のいいEA版ですが、それでも含み益をとり逃すことは多いので、こういう相場ではこまめに利食いしたほうがよいのか。複数ポジションで一部利食い、裁量ではよくやりますが、システムトレードでも再検証予定。昔試したときは成績が良くなることはなかったのですが、もう一度。

（23:14）

相場の方はもみ合い継続でシステムトレードも苦戦が続きます。毎年5月の成績がいまいちだということを前に書いたと思いますが、今年も同じパターン。4月はよく動いたので一休みというところでしょう。

余談ですが、GW中に慣れないスポーツをやって膝と肋骨を痛めしばし休養していました。ようやく回復してきました。普通に歩けるだけでありがたいものです。

木曜夜東北地方に強い地震がありました。この影響でうちの家族が住む地域はまた停電。水も通るようになって、やれやれと思っているところにこれですから、自然災害は相場の値動きなんかよりも怖いですね。

このとき仙台や青森の原発で一部電源停止という報道もあったため、時間外取引（23時半以降）の日経もチャートを見ると9400円台（CFDチャート）にまで下がる局面もありました。

しかし大証取引時間になってからは値を戻して9800円にタッチ、9700円台でしっかり。この上昇トレンドを捉えた225システムはいずれも100円以上の利益となりました。自動売買はできないのでサインの話です。

最近の値動きはおとなしいですが、材料一つで大きく動く相場であることは、変わりありません。自動売買でなくても、日経225先物・オプションの取引ができる証券会社は、まだいくつかあるので、口座を作っておいたほうがいいでしょうね。

為替は、クロス円上昇高値更新。ユーロ/ドルも同様。ユーロ＞ドル＞円という強さになっているわけです。FX用のシステムも、ユーロ円、豪ドル円のシステムはこの波を捉え、ユーロドルでもロング、含み益大。円安とドル安がひとつのテーマになっている相場、来週も続くか。

（10:00）

原発事故が材料視され、日経は大幅下落。一生のうち何度見ることがあるのだろう、というようなチャートでした。

ザラ場での値幅が実に大きく桁がひとつ増えるくらい。これも相場。２２５システムはいずれもショートエントリーでおおきく利益獲得。

為替はあまり動きませんでした。

（23:29）

パニック相場となっています。原発の悪材料ですぐに下げ。それも日経だけ。

こんな相場はめったにないですが事実起こっています。

システムトレードは動作継続しました。計画停電は行われませんでしたので。しかしこのような値幅があっても今日は途中で降りたので利益は伸びず。裁量ではいろいろやってますが。

今は買える相場ではありません。恐怖がピークになっているところですから。原発の状況が材料となり反応する相場が継続しそうです。

（0:56）

震災の状況が次第に明らかになり、株価や日経にも影響してのスタートです。寄り付きからは上昇中。今後原発などの材料に反応しやすい相場となりそうですね。

私の住んでいる地区では本日計画停電があり、システムトレードは様子見するかもしれません。

今回の地震、私の家族も仙台在住で被災しました。無事は確認できましたが、連絡がほとんど取れない状況です。一日も早い復旧を願うばかりです。

（9:45）

日経先物/mini3月限はSQ前日のため本日大引けで終了しました。

6月限への切り替えは本日か、明日か。どちらもありですが私はSQ日から切り替えるような運用をしています。今日は6月限の方がシンプルな値動きでシストレ向きではありました。いつもこうとは限りませんが。

miniのシリアル限月は、4月限など出来高が少なくデイトレードには不向きですね。デイのシストレなら、流動性の面からラージと同じ限月を使うのがベター。

日経システムM,S, そして Bは、月限によらず、期近のSQ前日は夕場売買は行わないようなロジックを組んでいます。つまり期近でも期先でも、その日は夕場の売買を行いません。建玉があれば大引けまでに決済です。

しかし今後はシリアル限月の問題もあるので悩ましいところです。いろいろ考えましたが選択式にするのがベストですね。次期バージョンアップで取り込みたい機能です。

為替は、ユーロ利上げの話題で上昇傾向でしたがやや調整気味。ポンドなども下げていますがどうなるか。

まぁ金利が市場のテーマになってくれば面白いんですが今はまだ小ネタの一つという程度ですね。小ネタで上下に小幅に動くものの、トレンド相場はなかなかやってきません。

（22:45）

久々の更新です。PCの前につく時間がなかなかありませんでした。

日経は、デイでも値動きがありシストレ向きの相場となっています。検証中のシステムもまずまず。

為替はユーロドルが1.40台に乗せてきました。ユーロ上昇のトレンドがあったもののシステムはその流れにいまいち乗り切れず損切りが続いていますが、レンジが変われば利益も付いてきます。

(17:06)

日経は上にも下にも結構動き出していますね。為替はユーロが上を目指しています。システムもいくつか売買があり、改めて集計予定です。

実は、現在自宅の引越し作業をやっています。落ち着くまでしばらくかかりそうですが、損益表の更新は、順次追いかけます。