日経２２５・株価指数先物取引とＣＦＤ入門

小ネタを時々書いていきます。

複数台のPCを使って同じ戦略を走らせ、スリッページ検証しています。PCスペックよりも通信環境の方がスリッページに影響を与えやすいのではないかと思っています。

ひとつはシストレ専用デスクトップＰＣで最近購入したもので性能は申し分なし。もう一台はCelelonのDELL製ノートＰＣで無線LAN接続。スペックは推奨動作環境をほとんど満たしていません。

おなじ場所にあるＰＣ。ノートは無線を挟んでいますが通信環境はマンションの光回線につながっているため、ほぼ同じ。

今のところ新規、決済とも発注タイミングの差は数秒程度です。しかも、スペック低い方が先に約定したりしています。

今度は、事務所と自宅、離れた場所でもこの差を検証してみます。

トレードスタジアムの自動売買は、仕様により成行注文しかできないので（厳密な意味での指値・逆指値注文は不可能）、往復でのスリッページ5円は、システム設計するうえで前提とする必要があります。

ユーザが多いシステムなら5円~10円となるはずです。よって小さい値幅を狙う戦略は、実売買では機能しにくいと言えそうです。

ところが値幅を狙うにせよ、今の相場の動きではきついということになりますね。デイトレシステムにとっては、売買回数を極力控えるのが最善の策でしょう。今の戦略もそのように対応していますが、運用していて面白くないというのもありますね。

まぁドローダウンを眺めるよりはずいぶんいいと思います。

●日経２２５ミニ

9900S　→　9910C　-10円　（スリッページ 5円）

前場で9960天井を付けてからの下落で売りエントリーしました。久しぶりにブレイク系ではない方のロジックが機能しました。チャート的にはブレイクのポイントでもありますが。

為替も下落方向で後場も続落。夕場まで引っ張りましたがギャップアップにより建値水準での撤退となりました。

チャートの形としては、やりやすいパターンでしたがなにせ値幅がないのできついですね。早めに利食いしても+20円がいいところでしょうか。

自動売買の低ボラ対応で色々検証していますが、５分足ベースでは厳しいかもしれません。

11月合計：　-40円　　（※決済ミス -50円を含む）

（17:23記）

●日経２２５ミニ

本日のトレードなし　±0円

上ブレイクに乗っていたらダマシにあう値動きでした。それでも大損はしないで済みそうなチャートですが。逆に後場からの下ブレイクは裁量で入って利益獲得しています。9910S → 9880Cでした。

エントリーの根拠は

・本日の安値更新

・昨日終値と本日始値のギャップを埋めそう

・１時間足で転換線を抜けた

・為替クロス円が先に下落基調

など。為替の動きだけ見ていれば、9930-9940での売りエントリーも可能でした。

225のシステム売買にも、こういう判定を入れたいんですけどね。特に為替の動き。システムの制約で他のチャートを参照できないのです。不自由です。勝率は確実に上がると思うんですが。

カテゴリ分けて裁量トレードも記事を書きますかね。

システム売買のフォローや改善などもあり、あまり時間がとれず裁量トレードが最近出来ていません。

今みたいな相場なら、システムよりもいい成績出せそうな気がしますが。しばらくやってないので腕にぶってるかな。

夕場は半ばですが、9850円のサポートは分厚いようです。割ったらエントリーしそうな水準ですが、反発しています。為替も同じ動きをしていましたが割れそうにありません。本日はエントリーなしと見ます。

11月合計：　-30円　　（※決済ミス -50円を含む）

（18:30記）

●日経２２５ミニ

9790L → 9800C  ＋10円　（スリッページ　5円）

11月合計：　-30円　　（※決済ミス -50円を含む）

自動売買の決済ミスで先週分が持ち越しとなってしまった人もいました。大崩れはしなかったものの、損失拡大の方向で残念です。。心が痛いです。

今日は買いエントリー。相場が伸びきらないうちに、押されて決済となりました。低ボラ相場はまだまだ続くのか。

今日から決済不具合の対策版も試験運用しています。現状のものと比べてシミュレーション上は差異なし。売買タイミングは、実売買でも同じになることが確認できました。例の関数のバグならこれで問題解決です。

(16:44記)

●日経２２５ミニ

9850L  →　9815C　　－35円　（サイン）

（*9850L  →　9765C　　－85円 ）

自動売買で不具合があり、決済サインで決済されませんでした。新規建てはできました。

PCの前にいなかったので実際の決済は後場後半での対応でした。同戦略を使っている方も同じ現象になってしまい、損失拡大です。大変申し訳ない結果となってしまいました。

トレスタのある関数がまれに動作しない可能性大。

11月合計：　-40円　（訂正）

*評価微妙ですがひとまず実売買で合計値とします。

(21:09記)

●日経２２５ミニ

9765S　→　9720C　　+45円　（スリッページ　10円）

前場ギャップダウンで始まり、いったん上昇するも抵抗線で叩かれ下落。下ブレイクでショートエントリー。

下トレンドが続きましたが、後場の引け前にはいったん戻し。利食いが入ったところでしょうが、しかし再び押されて9700台前半へ。ポジションは夕場まで持ち越しとなりました。

夕場は9700を割った水準で推移していましたが、9700台を回復。トレンド転換とみなして決済し+55円。スリッページが往復１０円でした。

ここまできたら、もう少し引っ張る手もあったと思いますが、トレンドに乗って利益は出せました。

出来高も現時点で68000枚（ラージ）と回復。出来高が増えるとチャートも典型的な形になりやすいのか。システム的には仕掛けやすいパターンでした。

11月合計：　45円

(17:40記)

●日経２２５ミニ

本日のトレードなし　±0円

11月合計：　0円

夕場エントリーの可能性もありますが、今のところエントリーなし。

日中の値幅は100円未満で、先物の出来高も４万枚ちょっとと、閑散相場です。

最近はギャップダウン後では、底固くゆるやかな上昇を見せています。目先上値のめどは日足で雲の上限9880円。

戻り売りも出てくる水準ですが、為替相場もボラが広がってきています。月末にリスク回避、翌月初から中旬まではリスク志向で資源国通貨が買われたり、株や商品価格の上昇というパターンが夏から続いています。

１１月中~下旬、１２月は例年相場が荒れますが、今年はどうなりますかね。

(17:10記)

●日経２２５ミニ

本日のトレードなし　±0円

11月合計：　0円

先週金曜はNY時間でダウが崩れ、CMEの日経も9750円くらいまで下がったようです。

今日は寄り付きで、その近辺で始まりましたがもみ合いが続く展開に。

先週、為替も引けにかけてクロス円が下落したのですが、今日はやや戻してますね。

日経先物価格は、9730円から始まり現在9820円。100円程度ゆっくりと戻しています。

システム的には仕掛けるタイミングが難しい相場で、現在のところエントリーありません。

日足で雲の上限である9870～80円あたりがまずは抵抗線となるでしょう。

明日は休日なので、その間海外指数がどう動くか次第ですね。

(18:15記)

10月のシステムトレード（実売買）の集計です。

●評価

トレード回数は12回と先月同様に少ない。10月も値幅が少なくレンジ相場が多かったことが要因の一つ。1日100円程度の値幅であることが多かった。

10月初旬には10000円割れもあったが、その後反発したときは上昇トレンドが発生していた。しかし、ギャップでの動きが多く、このシステムにとっては、ザラバで仕掛けにくい相場だった。月末にかけて崩れるのはここ数カ月のパターンか。

レンジが狭いため見送りが多かったが、ブレイクを狙ったエントリーは何回も仕掛けていた。

ダマシだったり、トレンドが続かないことが多く、負けが多かった印象がある。チャートを後から見れば「天井買い」「底値売り」のようになっていることが多い。しかしこれは避けては通れない道。

28日に180円と大きい値幅が取れているが、これは偶然というわけではない。このような動きが来る可能性があるためレンジ縮小でも上記のような仕掛けをしていたからだ（いつこれが来るかわからないという意味では偶然ともいえるが）。仕掛けがなければ、この相場でとることはできない。

結果、「損小利大」のこの戦略の特徴が出て、勝率が50%（日集計）でも利益が残った。利益は実売買で135円、スリッページなしなら180円。決して大きくはない。

戦略の性質と相場の地合いからすれば、10月はマイナスになってもおかしくなかった。先月同様に、平均損失が20円~30円と比較的小さかったことがポイントになっている。ボラティリティが小さいのもその要因のひとつ。

このようなボラが小さく、レンジ相場で勝てる戦略というのもあるだろうが、5分足をベースとした自動売買ではやはり分が悪いと思う。

さいごに、上記戦略の数値だけ見れば、戦略のバックテスト成績と比べ、利益は少ないが、さほどかい離していないことに改めて気がついた（相場環境の割には）。運用しているともっと悪い結果になっていると感じるが、数字を出してみるとこれくらいだということ。

11月もこの相場が続くと、大きな利益は期待できないがどうなるか。淡々と続けていくことがやはり結果を出すためには大事。

（10/31記）

１日２回以上の取引があった場合は、１日にまとめず、別々の売買があったものとして集計するようにしました。トータルの損益は変わりませんが、数値がちょっと変わっています。１回ごとのトレードで見れば、勝率が上昇し平均利益が小さくなっています。

（11/4記）

●日経225ミニ

本日のトレードなし　±0円

10月合計：　+135円

10000円を挟んでのもみ合いでした。苦手とする相場が続きましたが月間収支何とかプラスとなりました。

10月成績について詳細は週末にでもまとめます。

(20:55記)