日経２２５・株価指数先物取引とＣＦＤ入門

●日経２２５ミニ

本日のトレードなし　±0円

12月合計：　±0円　　（※PC1での集計）

3営業日連続で見送りとなっています。ギャップでは割と動いたのですが。日中は動きがめっきり減ってしまいましたね。

先週金曜は、NY時間でダウが乱高下しています。１２月の怪相場に飲み込まれないように慎重に対処していきますが、システムが見送りをしてくれているので、いまのところはOKなのですが。来週あたりからまた動きがあるかもしれません。

(16:45記)

●日経２２５ミニ

本日のトレードなし　±0円

12月合計：　±0円　　（※PC1での集計）

今日は、10000円台の攻防でした。見送りは正解だったのでしょう。この値動きで利益が出せたとして30～40円が順当なところ。同じルールでエントリーして負けて30円～40円というのでは、割にあいません。

私が師匠から教えてもらったトレードは一日に30円をとるというものでした。裁量で、指値を使うのでスキャルに近いことが可能だったわけですが、自動売買ではスリッページもあり、コンスタントに30円程度の利益を狙っていくトレードは向いていないと考えるようになりました。実は、師匠の教えも最初からそうだったんですが、１日３０円といわれると、結果ではなく目標と考えてしまうものです。

利益を残すためのトレードは、最終的に損小利大になっていることが必須です。１トレードで損小利大を積み重ねて、結果的に損小利大を狙う方が理にかなっていると私は思っています過去の経験からスキャル的なトレードは、どうもうまくいかなかったからです。向き不向きもあるでしょうね。

システムトレードならではの損大利小ロ戦略もあります。勝率でカバーし、結果的に損小利大に持っていくという狙いですが、運用するのはどちらも精神的な重圧が伴いますね。感じ方は違いますが＾＾；

一週間お疲れさまでした。よい週末をお過ごしください。

(21:20記)

●日経２２５ミニ

本日のトレードなし　±0円

12月合計：　±0円　　（※PC1での集計）

単純に買いエントリーすれば、利益出ていたのに・・・というパターンですね。連日の連騰については、いろんな人が解説しているでしょうから割愛です。

単純に上ブレイクでエントリーするロジックだと、過去の相場では成績が低下します。売買回数が増えることと、勝率が低下するためです。よって、このようなパターンは見送っているわけですが、エントリーしないということは過去の相場では分が悪かったからということになります。

しかし、開発中のver.2.10は、下記のエントリーをしています。

9810L　（SLP: 5円）　→　 9965C　 +155円

このバージョンは、もともと低ボラ対応としての改善版です。９月以降のボラティリティ低下した相場でも柔軟に対応できるようにしようとの思いから改良を試みてきました。

エントリーの判定には、日足も参照しているわけですが、より精度を高める方法が思いついたので実装したものが、うまく機能しています。

別の３分足戦略も開発を進めており、こちらで得たアイデアを低ボラ時に適用するよう組み込んでみたのですが、なかなかいい結果が得られたので次期バージョンで実装予定です。

まだ調整中であるものの、近々モニターの方へ配布できる予定。同戦略のマイナーチェンジという扱いです。

システムトレードのロジック改善については、細かいものを含めてアイデアが50くらい浮かんでも、実際に使えるのは１つあるかどうかという感じです。ハマっているときは、アイデアもどんどん浮かびますし、チャートや仕掛けの絵が夢に出ることもあります。

そういうモードにならないと、なかなか進展はありません。不具合とか、トラブルとか、そういうことがあると、なんか萎縮してしまい全然だめです。おそらく脳がネガティブになってしまっているのでしょうね。今現在はいいモードです。

(20:00記)

●日経２２５ミニ

9615L　（SLP: 0円）　→　9655C　（SLP: 10円）　+40円

※PC2同じ

12月合計：　±0円　　（※PC1での集計）

上昇の勢いが落ちませんね。月初は上昇の相場が続いています。今日のチャートもシステム的には利益の出しにくい動きだったように思いますが、ストップロスに引っかからず、上昇トレンドに乗り、中程度ですが利益を得ました。

(20:38記)

●日経２２５ミニ

9310L　（SLP: 5円）　→　9270C　（SLP: 5円）　-40円

※PC2同じ

12月合計：　-40円　　（※PC1での集計）

前場で買いエントリー、9:30過ぎの下落でトレンド転換と判定して損切りになりました。１１時過ぎから為替相場で円安が進み、時間外取引で日経も150円以上の上昇となりました。このため後場は珍しく大幅なギャップアップ。

１日のチャートを見ると、買い持ちしていれば大きな値幅を獲得できたわけで、後場スタートした時は悔しい思いをしましたが、このデイトレシステムのルールでは取れるチャートではありません。むしろ、売り持ちポジションで損が出なかっただけ良かったと思えます。

時間外での上昇ですから、海外勢の大口もかなり動いたと思われます。日銀の為替介入の噂だと当初は言われていましたが、実際には日銀の金融政策決定会合（臨時）が伝えられたことが原因だとか。

この時、量的緩和、利下げが期待されての上昇でした。結果は政策金利据え置き。供給資金も１０兆円規模とのことから、期待が外れで為替相場は円高に動くなど乱高下。

日経２２５は、夕場に入ってもさほど調整はなかったですね。１２月という季節要因もあり、とにかく「材料」を求めて相場が動いています。値幅は出るのですが、乱雑になりやすいこの１２月相場、システムでも裁量でも大きな勝負に出るのは危ない気がしますね。

(18:30記)

●日経２２５ミニ

9260L　（SLP: 0円）　→　9280C　（SLP: 5円）　+20円

※PC2同じ

久しぶりに上昇トレンドと見えましたが、9350円を付けてからはもみ合いでした。テクニカル的には、抵抗線が色々集まっている場所だったので、わかりやすいポイントではあります。

14時過ぎから為替相場で円高が進み、ユーロ円が節目の130円割れや、ドル円でのサポート割れとなり、株価指数もこらえきれずに、リスク回避の動きに同調して押された格好です。買いポジションも、そこで決済となりました。

11月合計：　+110円　　（※決済ミス -50円を含む・PC1での集計）

11月も今日で最後です。夕場以降のエントリーあるかもしれませんが、欧州時間での動き次第です。

現時点で簡単に振り返ってみると先月よりはまだシステム売買に向いた相場だったように思えます。決済不具合がなければ、実売買は200円程度、PC設定ミス（省電力モード）がなければ+20円というところです。

スリッページ除外したサイン発生時点だけなら+290円という成績でした。

月間成績は別に集計します。

(14:50記)

●日経２２５ミニ

PC1:　9120S　（SLP: 5円）　→　9095C　（SLP: 5円）　+25円

PC2:　9125S　（SLP: 0円）　→　9095C　（SLP: 5円）　+30円

昨日の欧州株安、ＮＹダウ安を受けての大幅なギャップダウンで始まりました。為替相場も大荒れでスタートしました。

日経は小動きでしたが後場で動きを見せ下落トレンドに入りました。その途中での売りエントリーです。

早くもドバイショックと言われていますが、この影響でいっきにリスク回避の動きが進んでいるようです。皆がショックといっているときは、意外と影響は小さいといわれますが、欧州時間スタートでも下落継続となるか。それによっては夕場での9000円割れもあり得ます。

(16:15記)

9000円は簡単に割れませんでしたね。海外株価指数や為替などと同じ動きをしていました。利幅を縮小しましたが一応は利益圏での決済です。

11月合計：　+90円　　（※決済ミス -50円を含む・PC1での集計）

最近ブログのアクセスが増えてきたのか、つながりにくい時があります。

(17:56記)

●日経225ミニ

PC1:　9425L　（SLP: 0円）　→　9380C　（SLP: -5円）　-45円

PC2:　9425L　（SLP: 0円）　→　9400C　（SLP: 0円）　-25円

３連敗です。前場で大きく動き、後場は調整で膠着のパターンのようです。

為替相場では円高が進んでいます。ドル円は87円、ユーロ円は、131円、豪ドル円は80円のサポート割れしました。このようなとき、株価指数も崩れる傾向があるのですが、ここのところの日経先物の動きは、連動性があまりないですね。

PC1の約定が遅れました。チャートに改めて戦略適用すると9400での損切りになっていますが、リアルタイムの実売買での損切りサインは遅れて出ていました。今日は間違ってPC1を省電力状態で起動していたので、このせいかも？

この時間帯、12:30になったと同時に為替で急な円高が進み、株価指数も一気にうられたので、かなりの注文が殺到したようです。PC1の注文が遅れたのはこれが原因である可能性もあります。決済不具合はいずれも発生せず。

11月も残り2営業日となりました。

11月合計：　+65円　　（※決済ミス -50円を含む・PC1での集計）

(14:07記)

●日経225ミニ

PC1:　9375S　（SLP: 5円）　→　9410C　（SLP: 5円）　-35円

PC2:　9380S　（SLP: 0円）　→　9405C　（SLP: 0円）　-25円

前場で売りエントリーしましたが9400をはさんでの小動きでした。トレンドレスのため早めの損切りとなりました。

スリッページについては、PC2はゼロ。PC1は10円。今までと逆の結果です。いつもと反対にPC1の発注が数秒遅くなっていました。戦略ファイルの検証作業をしていたこともあり、負荷のかかる状態だったのが原因かも。

ひとまずここまでの成績をアップしておきます。

11月合計：　+155円　　（※決済ミス -50円を含む・PC1での集計）

(11:18記)

————  夕場 ——————————————————

PC1:　9485L　（SLP: 5円）　→　9445C　（SLP: 0円）　-40円

PC2:　作業のため未検証

11月合計：　+115円　　（※決済ミス -50円を含む・PC1での集計）

夕場で買いエントリーしましたが、9500にタッチもせず押し返されてしまいました。もみ合いの後は急落。途中でストップロスによる損切りとなりました。

今日のエントリーだけ見ると、安値で売って高値で買うという下手なトレードの典型例という感じですが、ブレイク系の戦略ではこういうパターンも内包することになります。損小利大は徹底しているので、レンジから放たれたときは利を伸ばすことができます。このところは値幅が小さいので不利に働くことの方が多いですが。

それにしても夕場が活発になってきていますね。過去こんな相場はなかったのではないかと思います。

システム開発関係では、旧バージョンも問題のストップロスは正常動作。むしろ旧版では不具合発生して欲しかったのですが、再現性に乏しく検証が困難です。

(19:10記)

●日経225ミニ

PC1:　9420S　（SLP: 10円）　→　9395C　（SLP:5円）　＋25円

PC2:　同じ

9400円割れです。夕場は約50円のギャップダウンとなりました。後場の売りポジションを保持しています。スリッページは10円発生。

前場～後場もギャップダウンでした。ザラバではほとんど動きがないのでポジションは取りにくい状況ですが、トレンドは明確に下方向となっていますね。

(16:46記)

夕場は下落トレンド継続せず戻しました。利益を減らして＋25円。スリッページが目立ちました。

11月合計：　+190円　　（※決済ミス -50円を含む・PC1での集計）

（23:56記）